PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENT с BEDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SENT с BEDZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) and BEDZ (AdvisorShares Hotel ETF) are both exchange-traded funds - SENT is a Long-Short fund tracking the Actively Managed, while BEDZ is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. SENT is passively managed, while BEDZ is actively managed. Over the past 5 years, SENT returned -4.51%/yr vs 7.60%/yr for BEDZ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SENT charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for BEDZ.

Доходность

Сравнение доходности SENT и BEDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-2.96%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—

BEDZ

1 день
1.93%
1 месяц
6.21%
С начала года
6.84%
6 месяцев
12.33%
1 год
20.83%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SENT и BEDZ

2026 (YTD)20252024202320222021
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%2.49%
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		6.84%3.46%18.31%23.88%-13.40%6.49%

Correlation

The correlation between SENT and BEDZ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.51

The correlation between SENT and BEDZ shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SENT и BEDZ

Секторы
SENT
BEDZ

Технологии

26.2%

-

Здравоохранение

24.8%

-

Промышленность

14.6%
4.1%

Энергетика

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
51.9%

Финансовые услуги

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммуникационные услуги

1.9%
1.5%

Недвижимость

-

42.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SENT
26.2%
BEDZ

-

Здравоохранение

SENT
24.8%
BEDZ

-

Промышленность

SENT
14.6%
BEDZ
4.1%

Энергетика

SENT
10.3%
BEDZ

-

Потребительский циклический сектор

SENT
10.1%
BEDZ
51.9%

Финансовые услуги

SENT
6.1%
BEDZ

-

Потребительский защитный сектор

SENT
3.1%
BEDZ

-

Сырьевые материалы

SENT
3.0%
BEDZ

-

Коммуникационные услуги

SENT
1.9%
BEDZ
1.5%

Недвижимость

SENT

-

BEDZ
42.2%

Коммунальные услуги

SENT

-

BEDZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

AdvisorShares Hotel ETF

Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM
Часто сравнивают с BEDZ:
BEDZ с BKNGBEDZ с PEJBEDZ с EXPEBEDZ с APLEBEDZ с VOOBEDZ с QQQBEDZ с VICI

Доходность на риск

SENT vs. BEDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENT
BEDZ
Ранг доходности на риск BEDZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEDZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEDZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEDZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEDZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEDZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENT c BEDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) и AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SENT vs. BEDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENTBEDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.31

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.33

-0.58

Просадки

Сравнение просадок SENT и BEDZ

Максимальная просадка SENT за все время составила -30.34%, примерно равная максимальной просадке BEDZ в -29.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENT и BEDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SENTBEDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.34%

-29.70%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-12.06%

+12.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-28.31%

+12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.34%

-29.70%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

0.00%

-27.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-8.08%

-12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

5.15%

-5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SENT и BEDZ

Текущая волатильность для AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) составляет 0.00%, в то время как у AdvisorShares Hotel ETF (BEDZ) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что SENT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SENTBEDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.19%

-5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

15.21%

-15.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

20.35%

-20.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

24.90%

-12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

24.85%

-11.54%

Сравнение комиссий SENT и BEDZ

SENT берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BEDZ в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENT и BEDZ

SENT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BEDZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BEDZ
AdvisorShares Hotel ETF		2.16%2.31%0.00%1.67%0.21%0.36%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SENT and BEDZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEDZ has higher volatility (5.19%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, SENT dropped -30.34% vs BEDZ's -29.70%.

On 5-year performance, BEDZ leads with 7.60% vs -4.51% for SENT. On fees, BEDZ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BEDZ has performed better with a 7.60% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEDZ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SENT.

BEDZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for SENT.

SENT is categorized as Long-Short, while BEDZ is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 1.01% for SENT and 0.99% for BEDZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SENT и BEDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор