PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENCX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SENCX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

SENCX управляется Touchstone. Фонд был запущен 12 янв. 1934 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SENCX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SENCX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		-10.24%17.56%20.29%25.00%-17.55%25.26%23.83%47.43%-2.60%20.46%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, SENCX показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

SENCX

1 день
0.07%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-10.24%
6 месяцев
-7.50%
1 год
9.53%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.61%
10 лет*
14.57%

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Large Cap Focused Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с SENCX:
SENCX с VOOSENCX с QQQSENCX с SPYSENCX с SAGWXSENCX с SEBLXSENCX с TEQAXSENCX с TLCIX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий SENCX и YFSIX

SENCX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

SENCX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENCX
Ранг доходности на риск SENCX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENCX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENCX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENCX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENCX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SENCXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.99

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.16

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.36

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

4.42

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SENCX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SENCX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SENCX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENCXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.99

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.71

-0.10

Корреляция

Корреляция между SENCX и YFSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENCX и YFSIX

Дивидендная доходность SENCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		1.63%1.46%0.66%0.65%1.58%6.74%5.59%23.32%12.26%17.28%7.08%9.70%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SENCX и YFSIX

Максимальная просадка SENCX за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENCX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SENCXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-35.10%

-16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-14.20%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-25.14%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.21%

-11.03%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-4.93%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.38%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SENCX и YFSIX

Текущая волатильность для Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) составляет 4.39%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что SENCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SENCXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

9.23%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

19.89%

-10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

21.29%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

15.11%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

16.20%

+2.26%