PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SENCX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SENCX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

SENCX управляется Touchstone. Фонд был запущен 12 янв. 1934 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SENCX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SENCX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		-7.35%17.56%20.29%25.00%-17.55%25.26%23.83%47.43%-2.60%22.91%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, SENCX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции SENCX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.93% против 16.91% соответственно.

SENCX

1 день
3.22%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-4.50%
1 год
12.82%
3 года*
14.82%
5 лет*
9.04%
10 лет*
14.93%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Large Cap Focused Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SENCX:
SENCX с VOOSENCX с QQQSENCX с SPYSENCX с TLCIXSENCX с SAGWXSENCX с SEBLXSENCX с TEQAX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий SENCX и VPMAX

SENCX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SENCX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SENCX
Ранг доходности на риск SENCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SENCX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SENCX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SENCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SENCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SENCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SENCX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SENCXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.78

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

3.30

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.48

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

3.76

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

16.16

-12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SENCX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SENCX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SENCX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SENCXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.78

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

-0.01

Корреляция

Корреляция между SENCX и VPMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SENCX и VPMAX

Дивидендная доходность SENCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SENCX
Touchstone Large Cap Focused Fund		1.58%1.46%0.66%0.65%1.58%6.74%5.59%23.32%12.26%17.28%7.08%9.70%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок SENCX и VPMAX

Максимальная просадка SENCX за все время составила -51.89%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SENCX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SENCXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.89%

-48.32%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-13.75%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.82%

-25.21%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.56%

-32.65%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-8.80%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-6.61%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.20%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SENCX и VPMAX

Текущая волатильность для Touchstone Large Cap Focused Fund (SENCX) составляет 5.68%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SENCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SENCXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

6.72%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

22.09%

-12.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

28.98%

-10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

20.17%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

20.11%

-1.63%