Сравнение SEMY с CHPS
SEMY (GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - SEMY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. SEMY is actively managed, while CHPS is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SEMY charges 1.07%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности SEMY и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMY показывает доходность 34.64%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.
SEMY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- 22.88%
- С начала года
- 34.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEMY и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 34.64% | -0.56% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 78.69% | 8.69% |
Correlation
The correlation between SEMY and CHPS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMY vs. CHPS — Ранг доходности на риск
SEMY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPS
Сравнение SEMY c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF (SEMY) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEMY | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEMY и CHPS
Максимальная просадка SEMY за все время составила -11.46%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMY и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMY | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.46% | -39.44% | +27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -21.52% | +16.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -9.15% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMY и CHPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMY | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 43.24% | -17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.50% | 36.55% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.50% | 36.55% | -11.05% |
Сравнение комиссий SEMY и CHPS
SEMY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMY и CHPS
Дивидендная доходность SEMY за последние двенадцать месяцев составляет около 106.75%, что больше доходности CHPS в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | 106.75% | 17.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEMY and CHPS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.07% for SEMY.
SEMY has the higher dividend yield at 106.75%, compared with 0.36% for CHPS.
SEMY is categorized as Derivative Income, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: GraniteShares and Xtrackers. Their fees differ too: 1.07% for SEMY and 0.15% for CHPS.
Подберите оптимальное распределение для SEMY и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор