Сравнение SEMRX с ICIFX
SEMRX (Semper Short Duration Fund) and ICIFX (Invesco Conservative Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, SEMRX returned 3.40%/yr vs 2.55%/yr for ICIFX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SEMRX charges 0.85%/yr vs 0.27%/yr for ICIFX.
Доходность
Сравнение доходности SEMRX и ICIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEMRX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у ICIFX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции SEMRX превзошли акции ICIFX по среднегодовой доходности: 3.40% против 2.55% соответственно.
SEMRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 3.40%
ICIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение доходности по годам SEMRX и ICIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMRX Semper Short Duration Fund | 2.15% | 6.47% | 8.21% | 8.76% | -1.69% | 1.93% | -1.19% | 3.48% | 2.11% | 2.74% |
ICIFX Invesco Conservative Income Fund | 1.46% | 4.97% | 5.74% | 4.77% | 0.37% | -0.09% | 1.74% | 2.83% | 2.03% | 1.45% |
Correlation
The correlation between SEMRX and ICIFX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEMRX vs. ICIFX — Ранг доходности на риск
SEMRX
ICIFX
Сравнение SEMRX c ICIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Invesco Conservative Income Fund (ICIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMRX | ICIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.05 | 3.40 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.44 | 11.10 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.40 | 51.47 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMRX | ICIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 3.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.64 | 2.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.48 | 2.30 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 2.21 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок SEMRX и ICIFX
Максимальная просадка SEMRX за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки ICIFX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMRX и ICIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEMRX | ICIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.09% | -2.19% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -0.40% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.63% | -0.40% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.05% | -1.24% | -2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.09% | -2.19% | -10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.11% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.09% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMRX и ICIFX
Semper Short Duration Fund (SEMRX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Invesco Conservative Income Fund (ICIFX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что SEMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEMRX | ICIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.43% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 0.98% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 1.40% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.83% | 1.36% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 1.11% | +1.20% |
Сравнение комиссий SEMRX и ICIFX
SEMRX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ICIFX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMRX и ICIFX
Дивидендная доходность SEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности ICIFX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICIFX Invesco Conservative Income Fund | 4.48% | 4.74% | 5.37% | 3.53% | 1.47% | 0.40% | 1.22% | 2.29% | 2.21% | 1.34% | 0.91% | 0.47% |
SEMRX Semper Short Duration Fund | 5.67% | 5.94% | 6.13% | 6.05% | 3.22% | 1.71% | 1.95% | 2.90% | 2.70% | 2.20% | 3.03% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
SEMRX and ICIFX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEMRX has higher volatility (0.48%) compared to ICIFX (0.43%). In terms of maximum drawdown, SEMRX dropped -13.09% vs ICIFX's -2.19%.
SEMRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEMRX и ICIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор