PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMRX с FHCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMRX с FHCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX).

SEMRX управляется Semper. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. FHCOX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMRX и FHCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMRX и FHCOX

2026 (YTD)20252024202320222021
SEMRX
Semper Short Duration Fund		0.67%6.47%8.21%8.76%-1.69%1.27%
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		0.49%4.94%5.34%4.80%0.76%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, SEMRX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у FHCOX с доходностью 0.49%.

SEMRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.42%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.81%
1 год
5.21%
3 года*
7.33%
5 лет*
4.63%
10 лет*
3.30%

FHCOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.61%
1 год
4.11%
3 года*
4.79%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semper Short Duration Fund

Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Часто сравнивают с SEMRX:
SEMRX с DHEAXSEMRX с ^GSPCSEMRX с TRBUXSEMRX с SGOVSEMRX с FLOTSEMRX с TBUXSEMRX с JAAA
Часто сравнивают с FHCOX:
FHCOX с USIAXFHCOX с TMPFXFHCOX с FULBXFHCOX с CUSDXFHCOX с NUSIXFHCOX с AOUIXFHCOX с PRTBX

Сравнение комиссий SEMRX и FHCOX

SEMRX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FHCOX в 0.05%.

SEMRX
Semper Short Duration Fund
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund

Доходность на риск

SEMRX vs. FHCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMRX
Ранг доходности на риск SEMRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FHCOX
Ранг доходности на риск FHCOX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHCOX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHCOX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHCOX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMRX c FHCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semper Short Duration Fund (SEMRX) и Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMRXFHCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

3.11

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.49

11.22

-2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.48

4.11

-1.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.14

13.72

-4.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.53

53.04

-20.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMRX vs. FHCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMRX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHCOX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMRX и FHCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMRXFHCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

3.11

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.58

2.31

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

2.30

-1.07

Корреляция

Корреляция между SEMRX и FHCOX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMRX и FHCOX

Дивидендная доходность SEMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности FHCOX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMRX
Semper Short Duration Fund		5.29%5.94%6.13%6.05%3.22%1.71%1.95%2.90%2.70%2.20%3.03%2.35%
FHCOX
Federated Hermes Conservative Microshort Fund		4.12%4.61%4.99%4.17%1.26%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMRX и FHCOX

Максимальная просадка SEMRX за все время составила -13.09%, что больше максимальной просадки FHCOX в -0.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMRX и FHCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMRXFHCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.09%

-0.59%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.63%

-0.30%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.05%

-0.59%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.20%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-0.11%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.08%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMRX и FHCOX

Semper Short Duration Fund (SEMRX) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с Federated Hermes Conservative Microshort Fund (FHCOX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что SEMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMRXFHCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.18%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

0.97%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

1.37%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

1.41%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.30%

1.40%

+0.90%