PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с VEMRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с VEMRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX).

SEMNX управляется Hartford. VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и VEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и VEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		-0.20%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у VEMRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции SEMNX превзошли акции VEMRX по среднегодовой доходности: 9.33% против 7.59% соответственно.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

VEMRX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
3.64%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGIYX
Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с FXAIXVEMRX с VOOVEMRX с VIGIXVEMRX с SPY

Сравнение комиссий SEMNX и VEMRX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VEMRX в 0.08%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

SEMNX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXVEMRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.44

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.96

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.95

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

7.11

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. VEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа VEMRX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и VEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXVEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.44

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.24

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.21

+0.04

Корреляция

Корреляция между SEMNX и VEMRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и VEMRX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VEMRX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.71%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и VEMRX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и VEMRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXVEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-36.01%

-29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-11.07%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-32.54%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-36.01%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-8.95%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-12.94%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.04%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и VEMRX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXVEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.88%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

10.91%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

15.39%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

15.22%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

16.39%

+1.98%