PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с VEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с VEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX).

SEMNX управляется Hartford. VEMIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и VEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		-0.21%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции SEMNX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 9.33% против 7.57% соответственно.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

VEMIX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.42%
1 год
21.51%
3 года*
13.38%
5 лет*
3.62%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX
Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX

Сравнение комиссий SEMNX и VEMIX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VEMIX в 0.10%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SEMNX vs. VEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXVEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.43

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.96

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.94

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

7.09

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. VEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа VEMIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXVEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.43

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.24

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.34

-0.09

Корреляция

Корреляция между SEMNX и VEMIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и VEMIX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VEMIX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.70%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и VEMIX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, примерно равная максимальной просадке VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и VEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXVEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-66.43%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-11.09%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-32.56%

-7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-36.04%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-8.96%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-16.08%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.04%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и VEMIX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXVEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.89%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

10.93%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

15.40%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

15.22%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

16.38%

+1.99%