PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с PZIEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).

SEMNX управляется Hartford. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и PZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		5.93%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.50%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у PZIEX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции SEMNX уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 9.54% против 11.42% соответственно.

SEMNX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.11%
С начала года
5.93%
6 месяцев
10.49%
1 год
43.66%
3 года*
18.30%
5 лет*
4.11%
10 лет*
9.54%

PZIEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.50%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.97%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с HGIYXSEMNX с FEMSX
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FEDTXPZIEX с PZVIXPZIEX с DEMAXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGX

Сравнение комиссий SEMNX и PZIEX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PZIEX в 1.08%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Доходность на риск

SEMNX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXPZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.16

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.62

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.48

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.19

9.49

+2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZIEX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.57

-0.31

Корреляция

Корреляция между SEMNX и PZIEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и PZIEX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности PZIEX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.49%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и PZIEX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и PZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-44.59%

-20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-12.79%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-25.38%

-14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-44.59%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-12.79%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-9.64%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.34%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и PZIEX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

7.68%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

11.57%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

15.45%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

14.51%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

15.31%

+3.06%