PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с HILYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с HILYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford International Value Fund (HILYX).

SEMNX управляется Hartford. HILYX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и HILYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и HILYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
HILYX
Hartford International Value Fund		3.71%44.76%0.28%19.84%-2.28%18.79%-5.94%18.28%-17.74%24.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEMNX показывает доходность 3.88%, а HILYX немного ниже – 3.71%. За последние 10 лет акции SEMNX уступали акциям HILYX по среднегодовой доходности: 9.33% против 11.02% соответственно.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

HILYX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.71%
6 месяцев
10.14%
1 год
33.31%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.10%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Hartford International Value Fund

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGIYX
Часто сравнивают с HILYX:
HILYX с HFQAXHILYX с DFIVXHILYX с VTIAXHILYX с DFIVHILYX с EFAHILYX с IEFAHILYX с HSWYX

Сравнение комиссий SEMNX и HILYX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HILYX в 0.91%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HILYX
Hartford International Value Fund

Доходность на риск

SEMNX vs. HILYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HILYX
Ранг доходности на риск HILYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HILYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HILYX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HILYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HILYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HILYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c HILYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford International Value Fund (HILYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXHILYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.11

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.72

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.82

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

10.85

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. HILYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HILYX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и HILYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXHILYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.11

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.87

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.59

-0.34

Корреляция

Корреляция между SEMNX и HILYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и HILYX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности HILYX в 5.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
HILYX
Hartford International Value Fund		5.59%5.80%0.00%2.67%2.84%3.22%2.08%3.05%8.24%6.97%5.23%3.55%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и HILYX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки HILYX в -48.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и HILYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXHILYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-48.29%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-11.31%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-25.58%

-14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-48.29%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-7.54%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-8.23%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.94%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и HILYX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Hartford International Value Fund (HILYX) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HILYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXHILYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

7.20%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

10.43%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

15.83%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

15.11%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

17.07%

+1.30%