PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с HGIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с HGIYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX).

SEMNX управляется Hartford. HGIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и HGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и HGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		5.93%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		-3.58%14.67%25.87%21.45%-18.68%24.53%18.42%36.27%-1.66%22.11%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у HGIYX с доходностью -3.58%. За последние 10 лет акции SEMNX уступали акциям HGIYX по среднегодовой доходности: 9.54% против 13.29% соответственно.

SEMNX

1 день
1.97%
1 месяц
-3.11%
С начала года
5.93%
6 месяцев
10.49%
1 год
43.66%
3 года*
18.30%
5 лет*
4.11%
10 лет*
9.54%

HGIYX

1 день
0.68%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.58%
6 месяцев
-1.64%
1 год
14.37%
3 года*
17.05%
5 лет*
10.09%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Hartford Core Equity Fund

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGOIX
Часто сравнивают с HGIYX:
HGIYX с DQIRXHGIYX с VOOHGIYX с TQQQHGIYX с SPYHGIYX с SCHDHGIYX с QQQHGIYX с SWPPX

Сравнение комиссий SEMNX и HGIYX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии HGIYX в 0.45%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
HGIYX
Hartford Core Equity Fund

Доходность на риск

SEMNX vs. HGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HGIYX
Ранг доходности на риск HGIYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGIYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGIYX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGIYX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGIYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGIYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c HGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Hartford Core Equity Fund (HGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXHGIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

0.89

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

1.36

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.20

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.41

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.19

6.50

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. HGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа HGIYX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и HGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXHGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.89

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.62

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.77

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.47

-0.21

Корреляция

Корреляция между SEMNX и HGIYX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и HGIYX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности HGIYX в 12.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.49%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
HGIYX
Hartford Core Equity Fund		12.10%11.67%8.93%2.99%4.02%3.18%0.75%4.39%5.62%3.75%1.62%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и HGIYX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки HGIYX в -51.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и HGIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXHGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-51.88%

-13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-8.93%

-5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-24.64%

-15.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-33.47%

-9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-5.64%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-10.18%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.39%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и HGIYX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Hartford Core Equity Fund (HGIYX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXHGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

5.38%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

9.16%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

16.99%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

16.34%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

17.40%

+0.97%