PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMNX с FEDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMNX с FEDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX).

SEMNX управляется Hartford. FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMNX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMNX и FEDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		3.88%40.36%7.56%8.80%-22.30%-5.11%23.58%22.12%-15.57%40.87%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		6.15%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%

Доходность по периодам

С начала года, SEMNX показывает доходность 3.88%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 6.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SEMNX имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции FEDDX немного впереди с 9.73%.

SEMNX

1 день
3.03%
1 месяц
-10.31%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.28%
1 год
41.21%
3 года*
17.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
9.33%

FEDDX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.77%
1 год
36.78%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Часто сравнивают с SEMNX:
SEMNX с VEMAXSEMNX с IEMGSEMNX с AVEMSEMNX с HFHIXSEMNX с HADAXSEMNX с FEMSXSEMNX с HGIYX
Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с FCPVXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с EEM

Сравнение комиссий SEMNX и FEDDX

SEMNX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FEDDX в 1.19%.

SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Доходность на риск

SEMNX vs. FEDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMNX
Ранг доходности на риск SEMNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMNX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMNX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMNXFEDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.64

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

3.27

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

3.69

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

14.37

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMNX vs. FEDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMNX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDDX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMNX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMNXFEDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.64

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.52

-0.27

Корреляция

Корреляция между SEMNX и FEDDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMNX и FEDDX

Дивидендная доходность SEMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FEDDX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMNX
Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I		1.52%1.58%1.16%1.33%1.86%1.21%0.77%2.17%1.22%0.82%0.94%0.94%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.38%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%

Просадки

Сравнение просадок SEMNX и FEDDX

Максимальная просадка SEMNX за все время составила -65.10%, что больше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMNX и FEDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMNXFEDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.10%

-42.95%

-22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-9.94%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-27.45%

-12.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.47%

-42.95%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-7.82%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.39%

-8.86%

-8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.55%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMNX и FEDDX

Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fund Class I (SEMNX) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что SEMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMNXFEDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

6.76%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

9.89%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

14.45%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

14.00%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

15.66%

+2.71%