PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMI (Columbia Select Technology ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. SEMI is actively managed, while VGT is passively managed. Over the past 3 years, SEMI returned 30.40%/yr vs 33.33%/yr for VGT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SEMI charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности SEMI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEMI показывает доходность 30.58%, а VGT немного ниже – 30.49%.

SEMI

1 день
-1.16%
1 месяц
12.74%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.39%
1 год
61.64%
3 года*
30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI и VGT

2026 (YTD)2025202420232022
SEMI
Columbia Select Technology ETF		30.58%24.91%15.87%45.37%-21.87%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-23.87%

Correlation

The correlation between SEMI and VGT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.90

The correlation between SEMI and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEMI и VGT

Секторы
SEMI
VGT

Технологии

82.3%
98.5%

Коммуникационные услуги

9.5%
0.5%

Финансовые услуги

4.4%
0.5%

Потребительский циклический сектор

3.9%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SEMI
82.3%
VGT
98.5%

Коммуникационные услуги

SEMI
9.5%
VGT
0.5%

Финансовые услуги

SEMI
4.4%
VGT
0.5%

Потребительский циклический сектор

SEMI
3.9%
VGT
0.1%

Сырьевые материалы

SEMI

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

SEMI

-

VGT

-

Энергетика

SEMI

-

VGT
0.3%

Здравоохранение

SEMI

-

VGT
0.0%

Промышленность

SEMI

-

VGT
0.4%

Недвижимость

SEMI

-

VGT

-

Коммунальные услуги

SEMI

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Technology ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

SEMI vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMIVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.85

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.54

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.57

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

11.41

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMI vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMIVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.85

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.68

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SEMI и VGT

Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMIVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-54.63%

+21.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-16.40%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.93%

-27.23%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-2.35%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-7.95%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

5.13%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI и VGT

Columbia Select Technology ETF (SEMI) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что SEMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMIVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

6.51%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

16.09%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

20.55%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.57%

25.17%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.57%

24.60%

+6.97%

Сравнение комиссий SEMI и VGT

SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI и VGT

Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.43%4.48%0.96%0.87%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SEMI and VGT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEMI has higher volatility (7.06%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, SEMI dropped -32.93% vs VGT's -54.63%.

On 3-year performance, VGT leads with 33.33% vs 30.40% for SEMI. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VGT has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VGT has performed better with a 33.33% return vs 30.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.

SEMI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.31% for VGT.

SEMI is categorized as Semiconductors, while VGT is Technology Equities. They also come from different issuers: Columbia and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for SEMI and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор