PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMI (Columbia Select Technology ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SEMI is a Semiconductors fund actively managed by Columbia, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SEMI is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past 3 years, SEMI returned 30.40%/yr vs 28.54%/yr for QQQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SEMI charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SEMI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMI показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

SEMI

1 день
-1.16%
1 месяц
12.74%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.39%
1 год
61.64%
3 года*
30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
SEMI
Columbia Select Technology ETF		30.58%24.91%15.87%45.37%-21.87%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-27.02%

Correlation

The correlation between SEMI and QQQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.88

The correlation between SEMI and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEMI и QQQ

Секторы
SEMI
QQQ

Технологии

82.3%
53.8%

Коммуникационные услуги

9.5%
15.8%

Финансовые услуги

4.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

3.9%
12.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

SEMI
82.3%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

SEMI
9.5%
QQQ
15.8%

Финансовые услуги

SEMI
4.4%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

SEMI
3.9%
QQQ
12.3%

Сырьевые материалы

SEMI

-

QQQ
1.1%

Потребительский защитный сектор

SEMI

-

QQQ
7.7%

Энергетика

SEMI

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

SEMI

-

QQQ
4.2%

Промышленность

SEMI

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

SEMI

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

SEMI

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Technology ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SEMI:
SEMI с SMHSEMI с SMGB.LSEMI с SOXXSEMI с QQQMSEMI с IITU.LSEMI с LSMC.DESEMI с USD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SEMI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI
Ранг доходности на риск SEMI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Technology ETF (SEMI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.57

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.37

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

3.42

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

13.14

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.57

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.41

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SEMI и QQQ

Максимальная просадка SEMI за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-82.97%

+50.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-11.96%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.93%

-22.77%

-10.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.74%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-32.78%

+23.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.11%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI и QQQ

Columbia Select Technology ETF (SEMI) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SEMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

4.51%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

12.10%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

15.94%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.57%

22.37%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.57%

22.29%

+9.28%

Сравнение комиссий SEMI и QQQ

SEMI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI и QQQ

Дивидендная доходность SEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SEMI
Columbia Select Technology ETF		3.43%4.48%0.96%0.87%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SEMI and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEMI has higher volatility (7.06%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, SEMI dropped -32.93% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, SEMI leads with 30.40% vs 28.54% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEMI has performed better with a 30.40% return vs 28.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for SEMI.

SEMI has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.38% for QQQ.

SEMI is categorized as Semiconductors, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Columbia and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for SEMI and 0.18% for QQQ.

SEMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор