PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEMI.AS с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMI.AS с XAIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SEMI.AS (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - SEMI.AS is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, SEMI.AS returned 127.44% vs 36.05% for XAIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEMI.AS и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMI.AS показывает доходность 73.48%, что значительно выше, чем у XAIX с доходностью 22.38%.

SEMI.AS

1 день
-3.97%
1 месяц
-15.27%
6 месяцев
52.70%
С начала года
73.48%
1 год
127.44%
3 года*
50.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-7.19%
6 месяцев
21.48%
С начала года
22.38%
1 год
36.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMI.AS и XAIX

2026 (YTD)20252024
SEMI.AS
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc		73.48%52.80%-2.40%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		22.38%29.05%15.21%

Correlation

The correlation between SEMI.AS and XAIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.60

The correlation between SEMI.AS and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с SEMI.AS:
SEMI.AS с SMHSEMI.AS с SMGB.LSEMI.AS с SOXXSEMI.AS с CNDX.ASSEMI.AS с PCT.LSEMI.AS с WINC.ASSEMI.AS с DFND.AS
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

SEMI.AS vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMI.AS
Ранг доходности на риск SEMI.AS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMI.AS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMI.AS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMI.AS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMI.AS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMI.AS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMI.AS c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMI.ASXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.43

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
1.94

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

2.58

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.20

7.48

+16.72

SEMI.AS vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMI.AS на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа XAIX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMI.AS и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMI.AS и XAIX

Максимальная просадка SEMI.AS за все время составила -45.27%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMI.AS и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMI.ASXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.27%

-23.95%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-14.01%

-6.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.40%

-13.84%

-6.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-3.78%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

4.83%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMI.AS и XAIX

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc (SEMI.AS) имеет более высокую волатильность в 17.97% по сравнению с Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что SEMI.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMI.ASXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.97%

10.77%

+7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.71%

22.70%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.48%

25.35%

+13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.65%

25.06%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.65%

25.06%

+7.59%

Сравнение комиссий SEMI.AS и XAIX

И SEMI.AS, и XAIX имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMI.AS и XAIX

SEMI.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024
SEMI.AS
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.42%0.54%0.08%

Часто задаваемые вопросы

SEMI.AS and XAIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEMI.AS and XAIX have the same expense ratio: 0.35% per year.

SEMI.AS is categorized as Semiconductors, while XAIX is Technology Equities. SEMI.AS tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMI.AS и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор