PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMGX с ZIM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMGX с ZIM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и ZIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMGX и ZIM

2026 (YTD)20252024202320222021
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-16.00%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		26.36%28.11%176.93%-21.06%-52.70%463.11%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у ZIM с доходностью 26.36%.

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%

ZIM

1 день
-1.52%
1 месяц
-6.95%
С начала года
26.36%
6 месяцев
98.68%
1 год
84.81%
3 года*
37.15%
5 лет*
32.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Emerging Markets Equity Fund

ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L
Часто сравнивают с ZIM:
ZIM с SBLKZIM с MATXZIM с IEPZIM с GSLZIM с TRMDZIM с DACZIM с GOGL

Доходность на риск

SEMGX vs. ZIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ZIM
Ранг доходности на риск ZIM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c ZIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGXZIMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.21

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.94

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

6.61

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. ZIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZIM равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и ZIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGXZIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.49

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.80

-0.57

Корреляция

Корреляция между SEMGX и ZIM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и ZIM

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности ZIM в 7.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%
ZIM
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.		7.67%20.16%22.40%64.84%160.27%7.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и ZIM

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что меньше максимальной просадки ZIM в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и ZIM.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMGXZIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.21%

-84.68%

+17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-32.64%

+16.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.58%

-84.68%

+43.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-8.35%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-41.09%

+15.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

14.50%

-10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и ZIM

DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) имеют волатильность 9.54% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMGXZIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

9.13%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

40.49%

-25.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

63.26%

-42.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

67.37%

-49.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

68.50%

-50.47%