Сравнение SEMGX с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SEMGX и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEMGX и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund | 1.61% | 28.85% | 7.48% | 6.32% | -21.66% | -11.60% | 18.65% | 19.23% | -12.25% | 37.71% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SEMGX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции SEMGX уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 6.76% против 13.07% соответственно.
SEMGX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -11.27%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 6.76%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEMGX и DGRW
SEMGX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
SEMGX vs. DGRW — Ранг доходности на риск
SEMGX
DGRW
Сравнение SEMGX c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEMGX | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.75 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.19 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.05 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 4.75 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEMGX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.75 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.81 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.81 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между SEMGX и DGRW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEMGX и DGRW
Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund | 2.95% | 3.00% | 0.15% | 2.16% | 2.16% | 1.71% | 1.23% | 1.94% | 0.71% | 0.62% | 0.54% | 0.23% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок SEMGX и DGRW
Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEMGX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.21% | -32.04% | -35.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -11.30% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.58% | -17.27% | -24.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -32.04% | -13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -5.69% | -7.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -3.04% | -22.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.51% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEMGX и DGRW
DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEMGX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 4.64% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 7.73% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 15.41% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 13.98% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 16.21% | +1.82% |