PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEMGX с DGRW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMGX с DGRW

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEMGX или DGRW.

Корреляция

Корреляция между SEMGX и DGRW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEMGX:

0.38

DGRW:

0.50

Коэф-т Сортино

SEMGX:

0.81

DGRW:

0.92

Коэф-т Омега

SEMGX:

1.10

DGRW:

1.13

Коэф-т Кальмара

SEMGX:

0.24

DGRW:

0.57

Коэф-т Мартина

SEMGX:

1.83

DGRW:

2.11

Индекс Язвы

SEMGX:

5.15%

DGRW:

4.38%

Дневная вол-ть

SEMGX:

20.24%

DGRW:

16.41%

Макс. просадка

SEMGX:

-73.81%

DGRW:

-32.04%

Текущая просадка

SEMGX:

-25.84%

DGRW:

-4.04%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции SEMGX уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 2.57% против 12.08% соответственно.

SEMGX

С начала года

8.83%

1 месяц

11.32%

6 месяцев

9.24%

1 год

7.76%

5 лет

3.98%

10 лет

2.57%

DGRW

С начала года

1.20%

1 месяц

8.51%

6 месяцев

-1.12%

1 год

8.09%

5 лет

15.92%

10 лет

12.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SEMGX и DGRW

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEMGX и DGRW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг риск-скорректированной доходности SEMGX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг риск-скорректированной доходности DGRW, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEMGX c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и DGRW

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности DGRW в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		0.14%0.15%2.17%2.15%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%1.19%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund		1.58%1.55%1.74%2.15%1.78%1.91%2.20%2.42%1.73%2.13%2.18%1.79%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и DGRW

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -73.81%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и DGRW

DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеют волатильность 4.88% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...