PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMGX с MGEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMGX с MGEMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и MGEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMGX и MGEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		3.71%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		5.63%-34.08%8.07%12.16%-25.07%3.53%14.59%37.21%-17.34%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у MGEMX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции SEMGX превзошли акции MGEMX по среднегодовой доходности: 6.98% против 1.65% соответственно.

SEMGX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.99%
С начала года
3.71%
6 месяцев
7.58%
1 год
31.05%
3 года*
13.50%
5 лет*
0.48%
10 лет*
6.98%

MGEMX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.64%
С начала года
5.63%
6 месяцев
-45.01%
1 год
-31.94%
3 года*
-6.35%
5 лет*
-8.99%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Emerging Markets Equity Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.LSEMGX с VUAG.L
Часто сравнивают с MGEMX:
MGEMX с DRESXMGEMX с COBYXMGEMX с TEQLXMGEMX с FERGXMGEMX с DEMIXMGEMX с LCSMXMGEMX с PRNHX

Сравнение комиссий SEMGX и MGEMX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MGEMX в 1.05%.

MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SEMGX vs. MGEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c MGEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGXMGEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

-0.59

+2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

-0.31

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.88

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

-0.61

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

-1.27

+9.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. MGEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа MGEMX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и MGEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGXMGEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-0.59

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.32

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.07

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.28

-0.05

Корреляция

Корреляция между SEMGX и MGEMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и MGEMX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.89%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и MGEMX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, примерно равная максимальной просадке MGEMX в -64.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и MGEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMGXMGEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.21%

-64.93%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-52.50%

+36.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.58%

-52.50%

+10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-52.50%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-47.43%

+35.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-19.72%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

25.07%

-21.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и MGEMX

Текущая волатильность для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) составляет 8.77%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) волатильность равна 9.27%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMGXMGEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

9.27%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

72.90%

-58.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

54.64%

-33.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

28.66%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

24.48%

-6.45%