PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMGX с MGEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMGX с MGEMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEMGX (DWS Emerging Markets Equity Fund) and MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, SEMGX returned 9.76%/yr vs 4.16%/yr for MGEMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SEMGX charges 0.98%/yr vs 1.05%/yr for MGEMX.

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и MGEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 33.58%, что значительно ниже, чем у MGEMX с доходностью 35.97%. За последние 10 лет акции SEMGX превзошли акции MGEMX по среднегодовой доходности: 9.76% против 4.16% соответственно.

SEMGX

1 день
-0.16%
1 месяц
8.58%
С начала года
33.58%
6 месяцев
37.12%
1 год
58.62%
3 года*
24.91%
5 лет*
5.42%
10 лет*
9.76%

MGEMX

1 день
-0.78%
1 месяц
10.86%
С начала года
35.97%
6 месяцев
-30.76%
1 год
-18.87%
3 года*
1.34%
5 лет*
-5.10%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMGX и MGEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		33.58%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		35.97%-34.08%8.07%12.16%-25.07%3.53%14.59%37.21%-17.34%34.98%

Correlation

The correlation between SEMGX and MGEMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1997 г.

0.92

The correlation between SEMGX and MGEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Emerging Markets Equity Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с SMGB.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с IITU.LSEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.LSEMGX с VUAG.L
Часто сравнивают с MGEMX:
MGEMX с DRESXMGEMX с COBYXMGEMX с TEQLXMGEMX с LCSMXMGEMX с HLFMXMGEMX с FERGXMGEMX с FQEMX

Доходность на риск

SEMGX vs. MGEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMGX c MGEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMGXMGEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
-0.33

+3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
0.05

+3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.02

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

-0.34

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

-0.60

+15.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMGX vs. MGEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа MGEMX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и MGEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMGXMGEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

-0.33

+3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.18

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.17

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.31

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и MGEMX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -67.21%, примерно равная максимальной просадке MGEMX в -64.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и MGEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMGXMGEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.21%

-64.93%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-52.50%

+36.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-52.50%

+34.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.42%

-52.50%

+11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-52.50%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-32.33%

+32.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.25%

-19.82%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

29.89%

-25.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и MGEMX

Текущая волатильность для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) составляет 8.15%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMGXMGEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

8.84%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

73.57%

-56.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

54.95%

-34.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

28.98%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

24.71%

-6.39%

Сравнение комиссий SEMGX и MGEMX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MGEMX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и MGEMX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.25%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Часто задаваемые вопросы

SEMGX and MGEMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGEMX has higher volatility (8.84%) compared to SEMGX (8.15%). In terms of maximum drawdown, SEMGX dropped -67.21% vs MGEMX's -64.93%.

SEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMGX и MGEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор