PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SEMGX с MGEMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMGX с MGEMX

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX).

SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г.. MGEMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 24 сент. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEMGX или MGEMX.

Корреляция

Корреляция между SEMGX и MGEMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SEMGX и MGEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEMGX:

0.38

MGEMX:

0.42

Коэф-т Сортино

SEMGX:

0.81

MGEMX:

0.84

Коэф-т Омега

SEMGX:

1.10

MGEMX:

1.11

Коэф-т Кальмара

SEMGX:

0.24

MGEMX:

0.18

Коэф-т Мартина

SEMGX:

1.83

MGEMX:

1.50

Индекс Язвы

SEMGX:

5.15%

MGEMX:

5.95%

Дневная вол-ть

SEMGX:

20.24%

MGEMX:

17.26%

Макс. просадка

SEMGX:

-73.81%

MGEMX:

-75.22%

Текущая просадка

SEMGX:

-25.84%

MGEMX:

-38.11%

Доходность по периодам

С начала года, SEMGX показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у MGEMX с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции SEMGX превзошли акции MGEMX по среднегодовой доходности: 2.57% против 0.96% соответственно.

SEMGX

С начала года

8.83%

1 месяц

11.32%

6 месяцев

9.24%

1 год

7.76%

5 лет

3.98%

10 лет

2.57%

MGEMX

С начала года

10.23%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

9.28%

1 год

6.72%

5 лет

6.04%

10 лет

0.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SEMGX и MGEMX

SEMGX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MGEMX в 1.05%.

MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEMGX и MGEMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMGX
Ранг риск-скорректированной доходности SEMGX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
MGEMX
Ранг риск-скорректированной доходности MGEMX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEMGX c MGEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEMGX на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGEMX равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMGX и MGEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMGX и MGEMX

Дивидендная доходность SEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности MGEMX в 1.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		0.14%0.15%2.17%2.15%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%1.19%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		1.15%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%13.37%2.46%0.60%0.82%0.87%6.23%

Просадки

Сравнение просадок SEMGX и MGEMX

Максимальная просадка SEMGX за все время составила -73.81%, примерно равная максимальной просадке MGEMX в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMGX и MGEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SEMGX и MGEMX

DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что SEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...