PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMCX с FAMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEMCX с FAMRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEMCX (SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund) and FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) are both mutual funds - SEMCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SEMCX returned 10.92%/yr vs 11.89%/yr for FAMRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SEMCX charges 0.98%/yr vs 0.70%/yr for FAMRX.

Доходность

Сравнение доходности SEMCX и FAMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund (SEMCX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEMCX показывает доходность 12.18%, а FAMRX немного ниже – 11.83%. За последние 10 лет акции SEMCX уступали акциям FAMRX по среднегодовой доходности: 10.92% против 11.89% соответственно.

SEMCX

1 день
-0.89%
1 месяц
1.28%
С начала года
12.18%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.14%
3 года*
16.46%
5 лет*
8.40%
10 лет*
10.92%

FAMRX

1 день
-2.05%
1 месяц
0.33%
С начала года
11.83%
6 месяцев
11.15%
1 год
25.61%
3 года*
18.16%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEMCX и FAMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMCX
SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund		12.18%9.87%15.83%14.81%-14.50%28.14%5.81%24.53%-11.96%20.32%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		11.83%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%

Correlation

The correlation between SEMCX and FAMRX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1999 г.

0.91

The correlation between SEMCX and FAMRX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Часто сравнивают с SEMCX:
SEMCX с FTHMXSEMCX с GWSAXSEMCX с TARKXSEMCX с GABVXSEMCX с DSMFXSEMCX с PFSLXSEMCX с VTCLX
Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с SPYFAMRX с GOIIXFAMRX с FTRNXFAMRX с FNILX

Доходность на риск

SEMCX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMCX
Ранг доходности на риск SEMCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMCX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMCX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund (SEMCX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEMCXFAMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.05

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.80

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.91

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

12.61

-2.34

SEMCX vs. FAMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMCX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMRX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMCX и FAMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEMCX и FAMRX

Максимальная просадка SEMCX за все время составила -61.08%, примерно равная максимальной просадке FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMCX и FAMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEMCXFAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.08%

-58.65%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-9.33%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.98%

-15.35%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-26.00%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

-30.96%

-11.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-2.11%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-12.30%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.15%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMCX и FAMRX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund (SEMCX) составляет 4.48%, в то время как у Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что SEMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEMCXFAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.78%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

11.16%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.63%

13.28%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

14.81%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

15.29%

+4.37%

Сравнение комиссий SEMCX и FAMRX

SEMCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FAMRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMCX и FAMRX

Дивидендная доходность SEMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.95%, что больше доходности FAMRX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		4.97%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
SEMCX
SEI Institutional Managed Trust Mid-Cap Fund		19.95%22.37%8.65%0.53%0.82%20.09%1.12%2.14%13.99%7.97%1.66%18.87%

Часто задаваемые вопросы

SEMCX and FAMRX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMRX has higher volatility (5.78%) compared to SEMCX (4.48%). In terms of maximum drawdown, SEMCX dropped -61.08% vs FAMRX's -58.65%.

FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEMCX и FAMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор