PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SELV с VFMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - SELV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 3 years, SELV returned 11.56%/yr vs 15.06%/yr for VFMV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SELV charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности SELV и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 8.76%.

SELV

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.37%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.21%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.41%
1 год
13.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SELV и VFMV

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		2.37%12.86%14.71%6.58%1.38%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.76%10.52%16.91%8.86%3.17%

Correlation

The correlation between SELV and VFMV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.89

The correlation between SELV and VFMV shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SELV и VFMV

Секторы
SELV
VFMV

Технологии

21.4%
25.1%

Здравоохранение

17.0%
10.1%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.7%

Потребительский защитный сектор

12.3%
9.5%

Коммунальные услуги

7.6%
6.7%

Промышленность

7.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

4.9%
6.9%

Финансовые услуги

4.8%
10.6%

Энергетика

4.3%
3.9%

Сырьевые материалы

2.8%

-

Недвижимость

0.1%
6.4%

Технологии

SELV
21.4%
VFMV
25.1%

Здравоохранение

SELV
17.0%
VFMV
10.1%

Коммуникационные услуги

SELV
15.8%
VFMV
10.7%

Потребительский защитный сектор

SELV
12.3%
VFMV
9.5%

Коммунальные услуги

SELV
7.6%
VFMV
6.7%

Промышленность

SELV
7.5%
VFMV
10.1%

Потребительский циклический сектор

SELV
4.9%
VFMV
6.9%

Финансовые услуги

SELV
4.8%
VFMV
10.6%

Энергетика

SELV
4.3%
VFMV
3.9%

Сырьевые материалы

SELV
2.8%
VFMV

-

Недвижимость

SELV
0.1%
VFMV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с KTECSELV с MGVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с LGLV
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

SELV vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.54

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.24

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

2.26

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

8.85

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VFMV равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.54

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.70

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SELV и VFMV

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELVVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-33.64%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-6.00%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-10.35%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.81%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-3.64%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.53%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и VFMV

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что SELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELVVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.04%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

6.30%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

8.80%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

11.75%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

14.25%

-2.40%

Сравнение комиссий SELV и VFMV

SELV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и VFMV

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.75%1.74%1.77%2.06%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

SELV and VFMV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (2.82%) compared to VFMV (2.04%). In terms of maximum drawdown, SELV dropped -13.73% vs VFMV's -33.64%.

On 3-year performance, VFMV leads with 15.06% vs 11.56% for SELV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFMV has performed better with a 15.06% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for SELV.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.75% for SELV.

SELV is categorized as Large Cap Blend Equities, while VFMV is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: SEI and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 0.13% for VFMV.

VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELV и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор