PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELV с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

SELV и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SELV и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELV и PSCX

2026 (YTD)2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		0.06%12.86%14.71%6.58%1.38%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

SELV

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.52%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.52%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с SPLVSELV с DIVZSELV с KTECSELV с USMVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с MGV
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDTEPSCX с FTAGPSCX с QDPLPSCX с VTIPSCX с MGC

Сравнение комиссий SELV и PSCX

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Доходность на риск

SELV vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.38

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.06

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.00

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

10.18

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.38

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.11

-0.35

Корреляция

Корреляция между SELV и PSCX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и PSCX

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.74%1.74%1.77%2.06%1.26%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SELV и PSCX

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SELVPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-10.20%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-6.15%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-2.58%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.92%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.21%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и PSCX

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.65%, в то время как у Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELVPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.82%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

4.31%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

8.83%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

7.06%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

7.02%

+4.92%