Сравнение SELV с GXLC
SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SELV is actively managed, while GXLC is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SELV charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности SELV и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELV показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 7.92%.
SELV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SELV и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 0.25% | 3.18% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between SELV and GXLC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELV vs. GXLC — Ранг доходности на риск
SELV
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SELV c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SELV | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SELV и GXLC
Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELV | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -9.08% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -3.40% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -1.56% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SELV и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELV | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 13.78% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 13.78% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 13.78% | -1.89% |
Сравнение комиссий SELV и GXLC
SELV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELV и GXLC
Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.78% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
SELV and GXLC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for SELV.
SELV has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.65% for GXLC.
They also come from different issuers: SEI and Global X. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для SELV и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор