PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SELV с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

SELV и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SELV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SELV и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SELV и FTIF

2026 (YTD)202520242023
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		0.06%12.86%14.71%9.74%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

SELV

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.52%
С начала года
0.06%
6 месяцев
2.34%
1 год
7.52%
3 года*
10.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с SPLVSELV с DIVZSELV с KTECSELV с USMVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с LGLV
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий SELV и FTIF

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Доходность на риск

SELV vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.37

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.93

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.85

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

9.09

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.37

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.68

+0.09

Корреляция

Корреляция между SELV и FTIF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и FTIF

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности FTIF в 1.17%

TTM2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.74%1.74%1.77%2.06%1.26%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SELV и FTIF

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

SELVFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-27.83%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-17.27%

+8.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-1.03%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-6.28%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.51%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и FTIF

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.65%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SELVFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.87%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

11.65%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

22.97%

-10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

19.27%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.94%

19.27%

-7.33%