PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SELV с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SELV с FTIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SELV is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past 3 years, SELV returned 11.56%/yr vs 16.52%/yr for FTIF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SELV charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности SELV и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SELV показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 26.01%.

SELV

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.42%
1 год
8.37%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.16%
1 месяц
-0.34%
С начала года
26.01%
6 месяцев
24.50%
1 год
37.61%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SELV и FTIF

2026 (YTD)202520242023
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		2.37%12.86%14.71%9.74%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		26.01%7.79%0.50%12.52%

Correlation

The correlation between SELV and FTIF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2023 г.

0.54

Over the past year, the correlation between SELV and FTIF has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SELV и FTIF

Секторы
SELV
FTIF

Технологии

21.4%
4.1%

Здравоохранение

17.0%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский защитный сектор

12.3%

-

Коммунальные услуги

7.6%

-

Промышленность

7.5%
16.5%

Потребительский циклический сектор

4.9%
3.2%

Финансовые услуги

4.8%

-

Энергетика

4.3%
44.1%

Сырьевые материалы

2.8%
20.1%

Недвижимость

0.1%
12.1%

Технологии

SELV
21.4%
FTIF
4.1%

Здравоохранение

SELV
17.0%
FTIF

-

Коммуникационные услуги

SELV
15.8%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

SELV
12.3%
FTIF

-

Коммунальные услуги

SELV
7.6%
FTIF

-

Промышленность

SELV
7.5%
FTIF
16.5%

Потребительский циклический сектор

SELV
4.9%
FTIF
3.2%

Финансовые услуги

SELV
4.8%
FTIF

-

Энергетика

SELV
4.3%
FTIF
44.1%

Сырьевые материалы

SELV
2.8%
FTIF
20.1%

Недвижимость

SELV
0.1%
FTIF
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с KTECSELV с MGVSELV с BDGSSELV с CGDVSELV с LGLV
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

SELV vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SELV c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SELVFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.53

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.47

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

6.92

-5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

20.52

-16.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SELV vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SELV на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SELV и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SELVFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.53

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.76

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SELV и FTIF

Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SELVFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-27.83%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.92%

-5.46%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-27.83%

+18.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.34%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-6.00%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.84%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SELV и FTIF

Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 2.82%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SELVFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.95%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

10.53%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81%

14.94%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.85%

18.95%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

18.95%

-7.10%

Сравнение комиссий SELV и FTIF

SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SELV и FTIF

Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FTIF в 1.11%

ПозицияTTM2025202420232022
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%0.00%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.75%1.74%1.77%2.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

SELV and FTIF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (3.95%) compared to SELV (2.82%). In terms of maximum drawdown, SELV dropped -13.73% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, FTIF leads with 16.52% vs 11.56% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTIF has performed better with a 16.52% return vs 11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

SELV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.11% for FTIF.

They also come from different issuers: SEI and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SELV и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор