Сравнение SELV с AMDY
SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) and AMDY (YieldMax AMD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SELV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by SEI, while AMDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax ETFs. Both are actively managed. Over the past year, SELV returned 6.26% vs 203.83% for AMDY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SELV charges 0.15%/yr vs 1.23%/yr for AMDY.
Доходность
Сравнение доходности SELV и AMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SELV показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 101.34%.
SELV
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDY
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- 8.37%
- С начала года
- 101.34%
- 6 месяцев
- 101.99%
- 1 год
- 203.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SELV и AMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 0.56% | 12.86% | 14.71% | 3.70% |
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 101.34% | 53.93% | -17.00% | 25.92% |
Correlation
The correlation between SELV and AMDY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between SELV and AMDY shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SELV vs. AMDY — Ранг доходности на риск
SELV
AMDY
Сравнение SELV c AMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SELV | AMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.53 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 7.44 | -6.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 16.58 | -13.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SELV и AMDY
Максимальная просадка SELV за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SELV и AMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SELV | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -53.92% | +40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.92% | -27.59% | +21.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -4.73% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -17.78% | +15.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 12.35% | -10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SELV и AMDY
Текущая волатильность для SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) составляет 3.23%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что SELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SELV | AMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 21.35% | -18.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 43.63% | -36.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.05% | 56.19% | -47.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 46.93% | -35.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | 46.93% | -35.03% |
Сравнение комиссий SELV и AMDY
SELV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AMDY в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SELV и AMDY
Дивидендная доходность SELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности AMDY в 65.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMDY YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 65.88% | 80.68% | 109.98% | 6.68% | 0.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.78% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
SELV and AMDY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDY has higher volatility (21.35%) compared to SELV (3.23%). In terms of maximum drawdown, SELV dropped -13.73% vs AMDY's -53.92%.
On 1-year performance, AMDY leads with 203.83% vs 6.26% for SELV. On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SELV has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 203.83% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.23% for AMDY.
AMDY has the higher dividend yield at 65.88%, compared with 1.78% for SELV.
SELV is categorized as Large Cap Blend Equities, while AMDY is Derivative Income. They also come from different issuers: SEI and YieldMax ETFs. Their fees differ too: 0.15% for SELV and 1.23% for AMDY.
AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SELV и AMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор