Сравнение SEIX с PFRL
SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) and PFRL (PGIM Floating Rate Income ETF) are both Bank Loan funds. SEIX is passively managed, while PFRL is actively managed. Over the past 3 years, SEIX returned 7.35%/yr vs 7.95%/yr for PFRL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SEIX charges 0.57%/yr vs 0.72%/yr for PFRL.
Доходность
Сравнение доходности SEIX и PFRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SEIX показывает доходность 2.82%, а PFRL немного ниже – 2.72%.
SEIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.82%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 5.76%
- 10 лет*
- —
PFRL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEIX и PFRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 2.82% | 5.10% | 8.42% | 12.51% | 2.13% |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 2.72% | 6.25% | 9.40% | 13.75% | 1.27% |
Correlation
The correlation between SEIX and PFRL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIX vs. PFRL — Ранг доходности на риск
SEIX
PFRL
Сравнение SEIX c PFRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIX | PFRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.60 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 4.37 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | 14.83 | +3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIX и PFRL
Максимальная просадка SEIX за все время составила -17.51%, что больше максимальной просадки PFRL в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIX и PFRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIX | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.51% | -8.83% | -8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -1.25% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | -8.83% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -0.43% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.37% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIX и PFRL
Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с PGIM Floating Rate Income ETF (PFRL) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что SEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIX | PFRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.43% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 1.56% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 1.92% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 4.80% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 4.80% | -0.49% |
Сравнение комиссий SEIX и PFRL
SEIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии PFRL в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIX и PFRL
Дивидендная доходность SEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности PFRL в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 6.66% | 7.34% | 8.96% | 9.84% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 7.21% | 7.52% | 8.09% | 8.74% | 5.76% | 4.16% | 3.75% | 3.82% |
Часто задаваемые вопросы
SEIX and PFRL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEIX has higher volatility (0.46%) compared to PFRL (0.43%). In terms of maximum drawdown, SEIX dropped -17.51% vs PFRL's -8.83%.
On 3-year performance, PFRL leads with 7.95% vs 7.35% for SEIX. On fees, SEIX is cheaper at 0.57% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFRL has performed better with a 7.95% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEIX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.72% for PFRL.
SEIX has the higher dividend yield at 7.21%, compared with 6.66% for PFRL.
They also come from different issuers: Virtus and PGIM. Their fees differ too: 0.57% for SEIX and 0.72% for PFRL.
SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIX и PFRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор