PortfoliosLab logo
Сравнение SEIX с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SEIX и BKLN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SEIX и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.95%
27.27%
SEIX
BKLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SEIX:

2.35

BKLN:

1.60

Коэф-т Сортино

SEIX:

3.18

BKLN:

2.50

Коэф-т Омега

SEIX:

1.73

BKLN:

1.49

Коэф-т Кальмара

SEIX:

1.87

BKLN:

1.80

Коэф-т Мартина

SEIX:

10.20

BKLN:

12.13

Индекс Язвы

SEIX:

0.55%

BKLN:

0.53%

Дневная вол-ть

SEIX:

2.40%

BKLN:

4.00%

Макс. просадка

SEIX:

-17.51%

BKLN:

-24.17%

Текущая просадка

SEIX:

-1.24%

BKLN:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, SEIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 0.43%.


SEIX

С начала года

-0.51%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

1.09%

1 год

5.53%

5 лет

6.44%

10 лет

N/A

BKLN

С начала года

0.43%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

1.88%

1 год

6.28%

5 лет

5.99%

10 лет

3.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SEIX и BKLN

SEIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.


График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLN: 0.65%
График комиссии SEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SEIX: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SEIX и BKLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SEIX
Ранг риск-скорректированной доходности SEIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SEIX c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SEIX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SEIX: 2.35
BKLN: 1.60
Коэффициент Сортино SEIX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SEIX: 3.18
BKLN: 2.50
Коэффициент Омега SEIX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SEIX: 1.73
BKLN: 1.49
Коэффициент Кальмара SEIX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SEIX: 1.87
BKLN: 1.80
Коэффициент Мартина SEIX, с текущим значением в 10.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SEIX: 10.20
BKLN: 12.13

Показатель коэффициента Шарпа SEIX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа BKLN равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIX и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.35
1.60
SEIX
BKLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIX и BKLN

Дивидендная доходность SEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что меньше доходности BKLN в 8.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SEIX
Virtus Seix Senior Loan ETF
7.76%8.09%8.74%5.76%3.66%3.75%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.08%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.84%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%

Просадки

Сравнение просадок SEIX и BKLN

Максимальная просадка SEIX за все время составила -17.51%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIX и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.24%
-0.20%
SEIX
BKLN

Волатильность

Сравнение волатильности SEIX и BKLN

Текущая волатильность для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) составляет 2.11%, в то время как у Invesco Senior Loan ETF (BKLN) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что SEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
3.41%
SEIX
BKLN