Сравнение SEIX с BKLN
SEIX (Virtus Seix Senior Loan ETF) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - SEIX is a Bank Loan fund tracking the Credit Suisse Leveraged Loan Index, while BKLN is a High Yield Bonds fund tracking the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SEIX returned 5.74%/yr vs 5.14%/yr for BKLN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SEIX charges 0.57%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.
Доходность
Сравнение доходности SEIX и BKLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIX показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.16%.
SEIX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
BKLN
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам SEIX и BKLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 2.06% | 5.10% | 8.42% | 12.51% | -1.77% | 5.49% | 3.17% | 3.46% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 0.16% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 2.99% |
Correlation
The correlation between SEIX and BKLN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2019 г. | 0.29 |
Over the past year, SEIX and BKLN have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIX vs. BKLN — Ранг доходности на риск
SEIX
BKLN
Сравнение SEIX c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEIX | BKLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.40 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | 1.55 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.50 | 6.11 | +15.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEIX | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77 | 1.73 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.97 | 1.15 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.64 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок SEIX и BKLN
Максимальная просадка SEIX за все время составила -17.51%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIX и BKLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIX | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.51% | -24.17% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.13% | -3.07% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | -3.55% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.69% | -7.31% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.29% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.09% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.78% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIX и BKLN
Текущая волатильность для Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) составляет 0.34%, в то время как у Invesco Senior Loan ETF (BKLN) волатильность равна 0.42%. Это указывает на то, что SEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIX | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.42% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | 2.52% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61% | 2.75% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 4.47% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.34% | 6.43% | -2.09% |
Сравнение комиссий SEIX и BKLN
SEIX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIX и BKLN
Дивидендная доходность SEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что больше доходности BKLN в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 6.62% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 7.25% | 7.52% | 8.09% | 8.74% | 5.76% | 4.16% | 3.75% | 3.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEIX and BKLN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKLN has higher volatility (0.42%) compared to SEIX (0.34%). In terms of maximum drawdown, SEIX dropped -17.51% vs BKLN's -24.17%.
On 5-year performance, SEIX leads with 5.74% vs 5.14% for BKLN. On fees, SEIX is cheaper at 0.57% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SEIX has performed better with a 5.74% return vs 5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEIX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.
SEIX has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 6.62% for BKLN.
SEIX is categorized as Bank Loan, while BKLN is High Yield Bonds. SEIX tracks Credit Suisse Leveraged Loan Index, while BKLN tracks S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. They also come from different issuers: Virtus and Invesco. Their fees differ too: 0.57% for SEIX and 0.65% for BKLN.
SEIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEIX и BKLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор