PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с USPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SEIQ is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past 3 years, SEIQ returned 12.02%/yr vs 20.71%/yr for USPX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 7.76%.

SEIQ

1 день
-1.15%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
-1.91%
1 год
6.42%
3 года*
12.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.99%
С начала года
7.76%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.62%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.78%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIQ и USPX

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-0.73%12.51%16.15%22.66%1.51%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		7.76%17.78%24.97%27.07%-9.33%

Correlation

The correlation between SEIQ and USPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.89

The correlation between SEIQ and USPX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SEIQ и USPX

Секторы
SEIQ
USPX

Технологии

41.4%
37.7%

Потребительский циклический сектор

15.0%
9.5%

Промышленность

9.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

9.1%
4.6%

Здравоохранение

8.8%
8.8%

Коммуникационные услуги

8.2%
10.3%

Финансовые услуги

7.8%
11.6%

Сырьевые материалы

0.9%
1.7%

Энергетика

-

3.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

SEIQ
41.4%
USPX
37.7%

Потребительский циклический сектор

SEIQ
15.0%
USPX
9.5%

Промышленность

SEIQ
9.8%
USPX
8.0%

Потребительский защитный сектор

SEIQ
9.1%
USPX
4.6%

Здравоохранение

SEIQ
8.8%
USPX
8.8%

Коммуникационные услуги

SEIQ
8.2%
USPX
10.3%

Финансовые услуги

SEIQ
7.8%
USPX
11.6%

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
USPX
1.7%

Энергетика

SEIQ

-

USPX
3.3%

Недвижимость

SEIQ

-

USPX
1.8%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

USPX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMVSEIQ с VOO
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с VUAG.L

Доходность на риск

SEIQ vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIQUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.71

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
2.36

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

2.37

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

10.32

-7.77

SEIQ vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и USPX

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-31.21%

+16.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.15%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-19.21%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-3.34%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-4.43%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.10%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и USPX

Текущая волатильность для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) составляет 3.78%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.81%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

10.03%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

12.66%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

16.28%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

15.95%

-1.36%

Сравнение комиссий SEIQ и USPX

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и USPX

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности USPX в 0.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.96%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		0.83%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and USPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPX has higher volatility (4.81%) compared to SEIQ (3.78%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs USPX's -31.21%.

On 3-year performance, USPX leads with 20.71% vs 12.02% for SEIQ. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SEIQ has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USPX has performed better with a 20.71% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SEIQ.

SEIQ has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.83% for USPX.

They also come from different issuers: SEI and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор