Сравнение SEIQ с QALT
SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and QALT (SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF) are both exchange-traded funds - SEIQ is a Quality Factor fund actively managed by SEI, while QALT is a Multistrategy fund actively managed by SEI. Both are actively managed. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for QALT.
Доходность
Сравнение доходности SEIQ и QALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIQ показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у QALT с доходностью 7.21%.
SEIQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.77%
- 6 месяцев
- 8.79%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.55%
QALT
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- 7.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $532.23K | $477.08K | $312.37K | |
| $1.93M | $2.99M | $2.13M |
Сравнение доходности по годам SEIQ и QALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 8.95% | 2.71% |
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 7.21% | 53.86% |
Correlation
The correlation between SEIQ and QALT is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIQ vs. QALT — Ранг доходности на риск
SEIQ
QALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SEIQ c QALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF (QALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIQ | QALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIQ и QALT
Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки QALT в -4.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и QALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIQ | QALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -4.85% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.57% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -1.21% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIQ и QALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIQ | QALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.50% | 48.53% | -37.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 48.53% | -33.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 48.53% | -33.95% |
Сравнение комиссий SEIQ и QALT
SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QALT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIQ и QALT
Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности QALT в 6.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QALT SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF | 6.01% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 0.88% | 0.94% | 0.97% | 1.08% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
SEIQ and QALT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for QALT.
QALT has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 0.88% for SEIQ.
SEIQ is categorized as Quality Factor, while QALT is Multistrategy. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.80% for QALT.
Подберите оптимальное распределение для SEIQ и QALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор