PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIQ с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

SEIQ и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIQ и PSMD

2026 (YTD)2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-6.22%12.51%16.15%22.66%1.51%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%5.07%

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

SEIQ

1 день
0.27%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.09%
1 год
5.36%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с SPMOSEIQ с AVUVSEIQ с USMVSEIQ с VOO
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий SEIQ и PSMD

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Доходность на риск

SEIQ vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIQPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.10

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.69

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.52

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

8.55

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIQ vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIQPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.10

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.03

-0.24

Корреляция

Корреляция между SEIQ и PSMD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и PSMD

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		1.00%0.94%0.97%1.08%0.83%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и PSMD

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIQPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-11.96%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-7.51%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-2.70%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-1.71%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.33%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и PSMD

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIQPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.09%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

4.40%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

10.09%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

8.60%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

8.56%

+6.16%