Сравнение SEIQ с GXLC
SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SEIQ is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности SEIQ и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEIQ показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 10.27%.
SEIQ
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEIQ и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | -0.11% | 1.70% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 10.27% | 3.22% |
Correlation
The correlation between SEIQ and GXLC is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEIQ vs. GXLC — Ранг доходности на риск
SEIQ
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SEIQ c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEIQ | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEIQ и GXLC
Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEIQ | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -9.08% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -1.29% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -1.53% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEIQ и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEIQ | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 13.82% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 13.82% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 13.82% | +0.78% |
Сравнение комиссий SEIQ и GXLC
SEIQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEIQ и GXLC
Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности GXLC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.63% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEIQ SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF | 0.95% | 0.94% | 0.97% | 1.08% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
SEIQ and GXLC have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for SEIQ.
SEIQ has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.63% for GXLC.
They also come from different issuers: SEI and Global X. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для SEIQ и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор