PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIQ с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIQ с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

SEIQ и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEIQ - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIQ и FTIF

2026 (YTD)202520242023
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		-6.22%12.51%16.15%18.94%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

SEIQ

1 день
0.27%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.09%
1 год
5.36%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с SPMOSEIQ с AVUVSEIQ с USMVSEIQ с VOO
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QDTE

Сравнение комиссий SEIQ и FTIF

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

Доходность на риск

SEIQ vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIQ c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIQFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.37

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.93

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.85

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.17

9.09

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIQ vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIQFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.37

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.68

+0.11

Корреляция

Корреляция между SEIQ и FTIF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и FTIF

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM2025202420232022
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		1.00%0.94%0.97%1.08%0.83%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и FTIF

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIQFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-27.83%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-17.27%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-1.03%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-6.28%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.51%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и FTIF

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIQFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.87%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

11.65%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

22.97%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

19.27%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

19.27%

-4.55%