PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEIQ с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIQ с FTIF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SEIQ (SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both exchange-traded funds - SEIQ is a Quality Factor fund actively managed by SEI, while FTIF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. SEIQ is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past 3 years, SEIQ returned 14.99%/yr vs 10.79%/yr for FTIF. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SEIQ charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности SEIQ и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIQ показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 22.67%.

SEIQ

1 день
0.36%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
8.79%
С начала года
8.95%
1 год
16.00%
3 года*
14.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.55%

FTIF

1 день
-1.04%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.80%
С начала года
22.67%
1 год
30.93%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTIF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
$67.49K$76.24K$51.93K

SEIQ

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF
$1.93M$2.99M$2.13M

Сравнение доходности по годам SEIQ и FTIF

2026 (YTD)202520242023
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		8.95%12.51%16.15%20.62%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		22.67%7.79%0.50%12.31%

Correlation

The correlation between SEIQ and FTIF is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.44

Over the past year, the correlation between SEIQ and FTIF has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SEIQ и FTIF

Секторы
SEIQ
FTIF

Технологии

34.1%
4.4%

Здравоохранение

19.4%

-

Потребительский защитный сектор

13.1%

-

Финансовые услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%
4.0%

Промышленность

6.7%
18.2%

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Сырьевые материалы

0.9%
20.6%

Энергетика

-

39.0%

Недвижимость

-

13.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SEIQ
34.1%
FTIF
4.4%

Здравоохранение

SEIQ
19.4%
FTIF

-

Потребительский защитный сектор

SEIQ
13.1%
FTIF

-

Финансовые услуги

SEIQ
10.3%
FTIF

-

Потребительский циклический сектор

SEIQ
10.0%
FTIF
4.0%

Промышленность

SEIQ
6.7%
FTIF
18.2%

Коммуникационные услуги

SEIQ
5.3%
FTIF

-

Сырьевые материалы

SEIQ
0.9%
FTIF
20.6%

Энергетика

SEIQ

-

FTIF
39.0%

Недвижимость

SEIQ

-

FTIF
13.8%

Коммунальные услуги

SEIQ

-

FTIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с SEIQ:
SEIQ с LGLVSEIQ с GARPSEIQ с BDGSSEIQ с RWLSEIQ с AVUVSEIQ с SPMOSEIQ с USMV
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с FTAGFTIF с QDTEFTIF с MTUMFTIF с FXIFX

Доходность на риск

SEIQ vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SEIQ
Ранг доходности на риск SEIQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIQ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SEIQ c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEIQFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.09

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.92

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

4.90

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.30

14.17

-7.88

SEIQ vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIQ на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIQ и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIQ и FTIF

Максимальная просадка SEIQ за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIQ и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIQFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.87%

-27.83%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.34%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-27.83%

+13.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.98%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-5.89%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.19%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIQ и FTIF

SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF (SEIQ) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SEIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIQFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.03%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

10.39%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

14.85%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

18.70%

-4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

18.70%

-4.12%

Сравнение комиссий SEIQ и FTIF

SEIQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIQ и FTIF

Дивидендная доходность SEIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FTIF в 1.09%

ПозицияTTM2025202420232022
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.09%1.45%2.88%1.55%0.00%
SEIQ
SEI Enhanced US Large Cap Quality Factor ETF		0.88%0.94%0.97%1.08%0.83%

Часто задаваемые вопросы

SEIQ and FTIF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIQ has higher volatility (4.18%) compared to FTIF (3.03%). In terms of maximum drawdown, SEIQ dropped -14.87% vs FTIF's -27.83%.

On 3-year performance, SEIQ leads with 14.99% vs 10.79% for FTIF. On fees, SEIQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FTIF has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIQ has performed better with a 14.99% return vs 10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.

FTIF has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.88% for SEIQ.

SEIQ is categorized as Quality Factor, while FTIF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: SEI and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for SEIQ and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIQ и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор