PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIMX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIMX с LSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX).

SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. LSMSX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIMX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIMX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.12%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		-0.27%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Доходность по периодам

С начала года, SEIMX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью -0.27%.

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%

LSMSX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.63%
3 года*
3.26%
5 лет*
1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SMQFXSEIMX с SIEMXSEIMX с LDRAXSEIMX с SGYAX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с CBTAXLSMSX с COLTXLSMSX с NCATXLSMSX с CFMOXLSMSX с VMLUXLSMSX с VWSUX

Сравнение комиссий SEIMX и LSMSX

SEIMX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund

Доходность на риск

SEIMX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIMX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMXLSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.67

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.89

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.71

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

1.98

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIMX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIMX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа LSMSX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIMX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.67

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.25

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.58

+0.80

Корреляция

Корреляция между SEIMX и LSMSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIMX и LSMSX

Дивидендная доходность SEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности LSMSX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.97%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEIMX и LSMSX

Максимальная просадка SEIMX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIMX и LSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIMXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-15.00%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-6.21%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-15.00%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.62%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-2.88%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.21%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIMX и LSMSX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) составляет 1.03%, в то время как у Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что SEIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIMXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.10%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

1.60%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

5.78%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

4.44%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

4.52%

-0.89%