PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIMX с ENIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIMX с ENIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX).

SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г.. ENIAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIMX и ENIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIMX и ENIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		0.38%6.14%8.34%7.94%-1.16%2.67%2.47%5.82%1.82%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, SEIMX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у ENIAX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции SEIMX уступали акциям ENIAX по среднегодовой доходности: 1.83% против 4.17% соответственно.

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%

ENIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.36%
3 года*
6.73%
5 лет*
4.57%
10 лет*
4.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с SMQFXSEIMX с LDRAXSEIMX с SGYAX
Часто сравнивают с ENIAX:
ENIAX с PAAAENIAX с DBSCXENIAX с FLTRENIAX с HICOXENIAX с DFLYXENIAX с CLOIENIAX с SGOV

Сравнение комиссий SEIMX и ENIAX

SEIMX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ENIAX в 0.23%.

SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Доходность на риск

SEIMX vs. ENIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ENIAX
Ранг доходности на риск ENIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENIAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENIAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENIAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIMX c ENIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIMXENIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.89

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.45

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

2.41

-1.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.54

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

11.20

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIMX vs. ENIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIMX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа ENIAX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIMX и ENIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIMXENIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.89

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.61

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.50

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.65

+0.74

Корреляция

Корреляция между SEIMX и ENIAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIMX и ENIAX

Дивидендная доходность SEIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности ENIAX в 5.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		5.98%6.00%6.78%5.33%4.07%2.66%2.96%4.32%3.96%3.02%2.75%2.54%

Просадки

Сравнение просадок SEIMX и ENIAX

Максимальная просадка SEIMX за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки ENIAX в -33.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIMX и ENIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIMXENIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-33.30%

+20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-2.11%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.27%

-3.52%

-9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.27%

-13.45%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

0.00%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-7.86%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.48%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIMX и ENIAX

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SEIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIMXENIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

0.36%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

0.66%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

2.85%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.23%

2.86%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

2.78%

+0.85%