PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIE с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEIE с RODM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEIE (SEI Select International Equity ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. SEIE is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past year, SEIE returned 26.50% vs 25.55% for RODM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SEIE charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности SEIE и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Select International Equity ETF (SEIE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 11.53%.

SEIE

1 день
0.82%
1 месяц
3.17%
С начала года
9.68%
6 месяцев
12.72%
1 год
26.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
0.49%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.53%
6 месяцев
14.47%
1 год
25.55%
3 года*
20.76%
5 лет*
9.68%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIE и RODM

2026 (YTD)20252024
SEIE
SEI Select International Equity ETF		9.68%39.84%-5.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.53%34.42%-3.64%

Correlation

The correlation between SEIE and RODM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.88

The correlation between SEIE and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Select International Equity ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с SEIE:
SEIE с SEEMSEIE с PATNSEIE с SEISSEIE с DWXSEIE с SELVSEIE с FPXISEIE с SEIQ
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с ^GSPC

Доходность на риск

SEIE vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIE
Ранг доходности на риск SEIE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIE c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Select International Equity ETF (SEIE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIERODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.40

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.36

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.61

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

14.53

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIE vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIE и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIERODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.40

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.52

+1.06

Просадки

Сравнение просадок SEIE и RODM

Максимальная просадка SEIE за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIE и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIERODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-35.98%

+22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-7.10%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.94%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-6.38%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.76%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIE и RODM

SEI Select International Equity ETF (SEIE) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SEIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIERODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

3.06%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

8.40%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

10.70%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

13.43%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

15.24%

+1.21%

Сравнение комиссий SEIE и RODM

SEIE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIE и RODM

Дивидендная доходность SEIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности RODM в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.79%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
SEIE
SEI Select International Equity ETF		2.28%2.29%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SEIE and RODM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEIE has higher volatility (4.74%) compared to RODM (3.06%). In terms of maximum drawdown, SEIE dropped -13.59% vs RODM's -35.98%.

On 1-year performance, SEIE leads with 26.50% vs 25.55% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEIE has performed better with a 26.50% return vs 25.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for SEIE.

RODM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.28% for SEIE.

They also come from different issuers: SEI and Hartford. Their fees differ too: 0.50% for SEIE and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIE и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор