PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIC с MITSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEIC с MITSY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SEIC (SEI Investments Company) and MITSY (Mitsui & Company Ltd) are both stocks. SEIC operates in Asset Management (Financial Services), while MITSY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, SEIC returned 7.60%/yr vs 18.81%/yr for MITSY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEIC и MITSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Investments Company (SEIC) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEIC показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у MITSY с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции SEIC уступали акциям MITSY по среднегодовой доходности: 7.60% против 18.81% соответственно.

SEIC

1 день
1.42%
1 месяц
-2.51%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.01%
1 год
7.48%
3 года*
16.45%
5 лет*
8.80%
10 лет*
7.60%

MITSY

1 день
-2.40%
1 месяц
-22.14%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.13%
1 год
47.13%
3 года*
18.70%
5 лет*
21.77%
10 лет*
18.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEIC и MITSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIC
SEI Investments Company		9.64%0.63%31.47%10.59%-2.94%7.38%-11.10%43.35%-34.92%46.99%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		3.00%43.31%13.10%28.00%23.12%28.70%4.06%14.13%-4.90%20.93%

Correlation

The correlation between SEIC and MITSY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г.

0.31

The correlation between SEIC and MITSY shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEIC:

$11.13B

MITSY:

$86.00B

EPS

SEIC:

$5.85

MITSY:

¥5.90K

Коэффициент P/E

SEIC:

15.27

MITSY:

16.41

Коэффициент PEG

SEIC:

1.30

MITSY:

4.74

Коэффициент P/S

SEIC:

4.76

MITSY:

0.98

Коэффициент P/B

SEIC:

4.54

MITSY:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

SEIC:

$2.37B

MITSY:

¥14.19T

Валовая прибыль (12 мес.)

SEIC:

$925.04M

MITSY:

¥1.35T

EBITDA (12 мес.)

SEIC:

$928.43M

MITSY:

¥1.01T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Investments Company

Mitsui & Company Ltd

Часто сравнивают с SEIC:
SEIC с HOODSEIC с AMGSEIC с SPYSEIC с USFRSEIC с SCHDSEIC с SMMTSEIC с SRLN
Часто сравнивают с MITSY:
MITSY с ITOCYMITSY с MARUYMITSY с NTTYYMITSY с METAMITSY с TRYIYMITSY с SPYMITSY с VOO

Доходность на риск

SEIC vs. MITSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIC
Ранг доходности на риск SEIC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MITSY
Ранг доходности на риск MITSY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITSY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIC c MITSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Investments Company (SEIC) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEICMITSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.54

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.17

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

1.79

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.75

7.05

-6.30

SEIC vs. MITSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIC на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа MITSY равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIC и MITSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEIC и MITSY

Максимальная просадка SEIC за все время составила -71.17%, что больше максимальной просадки MITSY в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIC и MITSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEICMITSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.17%

-44.45%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-26.50%

+7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-33.95%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-33.95%

+7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-33.95%

-17.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-25.90%

+22.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.17%

-16.07%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

6.71%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIC и MITSY

Текущая волатильность для SEI Investments Company (SEIC) составляет 5.42%, в то время как у Mitsui & Company Ltd (MITSY) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что SEIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEICMITSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

9.77%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

24.95%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

30.84%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

29.74%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

26.76%

-0.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIC и MITSY

Дивидендная доходность SEIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как MITSY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MITSY
Mitsui & Company Ltd		0.00%1.17%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.65%3.82%0.00%
SEIC
SEI Investments Company		1.16%1.23%1.15%1.40%1.42%1.26%1.25%1.04%1.36%0.81%1.09%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEIC и MITSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SEI Investments Company и Mitsui & Company Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T20222023202420252026
622.18M
3.71T
(SEIC) Общая выручка
(MITSY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SEIC значения в USD, MITSY значения в JPY

Сравнение рентабельности SEIC и MITSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SEI Investments Company и Mitsui & Company Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
9.9%
Активы портфеля
SEIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SEI Investments Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 622.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MITSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 368.30B при выручке в 3.71T, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

SEIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SEI Investments Company сообщила об операционной прибыли в 189.49M при выручке в 622.18M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

MITSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 106.13B при выручке в 3.71T, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

SEIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SEI Investments Company сообщила о чистой прибыли в 174.49M при выручке в 622.18M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.

MITSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 226.10B при выручке в 3.71T, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

Часто задаваемые вопросы

SEIC and MITSY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MITSY has higher volatility (9.77%) compared to SEIC (5.42%). In terms of maximum drawdown, SEIC dropped -71.17% vs MITSY's -44.45%.

MITSY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEIC и MITSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор