PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEIAX с WAIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEIAX с WAIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX).

SEIAX управляется SEI. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. WAIIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SEIAX и WAIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEIAX и WAIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		8.91%8.50%4.74%-1.01%9.20%11.41%-0.51%6.33%-2.93%-1.12%
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		-0.11%6.41%1.05%3.30%-12.64%4.74%9.84%9.79%-2.25%3.82%

Доходность по периодам

С начала года, SEIAX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у WAIIX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции SEIAX превзошли акции WAIIX по среднегодовой доходности: 4.63% против 2.12% соответственно.

SEIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.91%
6 месяцев
10.76%
1 год
11.36%
3 года*
7.69%
5 лет*
7.45%
10 лет*
4.63%

WAIIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.49%
3 года*
2.37%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund

Часто сравнивают с SEIAX:
SEIAX с VTSPXSEIAX с BKIPXSEIAX с DFAAXSEIAX с FFNYXSEIAX с DIPSXSEIAX с VTIPXSEIAX с FSTZX
Часто сравнивают с WAIIX:
WAIIX с FLGVWAIIX с VTSPXWAIIX с IPBAXWAIIX с FSPWXWAIIX с FSTZXWAIIX с TRBFXWAIIX с FRIAX

Сравнение комиссий SEIAX и WAIIX

SEIAX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии WAIIX в 0.54%.

WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund

Доходность на риск

SEIAX vs. WAIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEIAX
Ранг доходности на риск SEIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WAIIX
Ранг доходности на риск WAIIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEIAX c WAIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) и Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIAXWAIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

0.56

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

0.78

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.10

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

0.88

+2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.32

3.09

+7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEIAX vs. WAIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEIAX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа WAIIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEIAX и WAIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIAXWAIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.56

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.10

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.38

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.63

-0.16

Корреляция

Корреляция между SEIAX и WAIIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEIAX и WAIIX

Дивидендная доходность SEIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности WAIIX в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEIAX
SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund		2.70%2.94%5.16%3.77%13.78%10.42%2.34%2.13%3.63%1.57%1.73%1.01%
WAIIX
Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund		3.33%4.12%3.44%2.80%6.69%12.25%1.38%2.18%2.82%2.03%1.30%0.37%

Просадки

Сравнение просадок SEIAX и WAIIX

Максимальная просадка SEIAX за все время составила -20.97%, что больше максимальной просадки WAIIX в -16.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEIAX и WAIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIAXWAIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.97%

-16.55%

-4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-3.13%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.67%

-15.99%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.20%

-15.99%

+2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-3.59%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-3.83%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.89%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SEIAX и WAIIX

SEI Institutional Investments Trust Multi-Asset Real Return Fund (SEIAX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Western Asset Inflation Indexed Plus Bond Fund (WAIIX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что SEIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIAXWAIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.49%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

2.41%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

4.27%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

6.39%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

5.66%

-0.47%