PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEI с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SEI с IBKR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).

Доходность

Сравнение доходности SEI и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEI и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		20.96%62.29%277.66%-15.75%57.46%-15.55%-38.09%19.10%-43.06%85.37%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		5.71%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%70.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEI:

$2.75B

IBKR:

$30.41B

EPS

SEI:

$0.69

IBKR:

$3.63

Коэффициент P/E

SEI:

80.34

IBKR:

18.70

Коэффициент P/S

SEI:

3.90

IBKR:

3.67

Коэффициент P/B

SEI:

4.87

IBKR:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

SEI:

$622.21M

IBKR:

$8.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEI:

$201.13M

IBKR:

$7.25B

EBITDA (12 мес.)

SEI:

$216.45M

IBKR:

$6.30B

Доходность по периодам

С начала года, SEI показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у IBKR с доходностью 5.71%.

SEI

1 день
-1.84%
1 месяц
12.77%
С начала года
20.96%
6 месяцев
31.68%
1 год
165.24%
3 года*
92.90%
5 лет*
39.25%
10 лет*
—

IBKR

1 день
1.25%
1 месяц
-5.25%
С начала года
5.71%
6 месяцев
-1.04%
1 год
57.75%
3 года*
49.54%
5 лет*
30.54%
10 лет*
21.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solaris Energy Infrastructure, Inc

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с SEI:
SEI с VRTSEI с PWRSEI с FLNCSEI с BTC-USDSEI с STRL
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

SEI vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEI c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIIBKRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.36

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.95

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.22

3.47

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.82

8.77

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEI vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEI на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа IBKR равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEI и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIIBKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.36

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.90

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.03

Корреляция

Корреляция между SEI и IBKR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEI и IBKR

Дивидендная доходность SEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности IBKR в 0.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.87%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%0.00%0.00%0.00%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.47%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Просадки

Сравнение просадок SEI и IBKR

Максимальная просадка SEI за все время составила -79.49%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEI и IBKR.

Загрузка...

Показатели просадок

SEIIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.49%

-63.66%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.28%

-18.70%

-11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-38.66%

-16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.09%

-13.31%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.33%

-24.93%

-14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

7.40%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SEI и IBKR

Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) имеет более высокую волатильность в 25.12% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 11.41%. Это указывает на то, что SEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEIIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.12%

11.41%

+13.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.62%

28.24%

+27.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.18%

42.93%

+39.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.40%

34.07%

+32.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.29%

33.19%

+29.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEI и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solaris Energy Infrastructure, Inc и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
179.70M
677.00M
(SEI) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию