PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEI с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SEI с IBKR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEI (Solaris Energy Infrastructure, Inc) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. SEI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, SEI returned 53.15%/yr vs 39.30%/yr for IBKR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEI и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEI показывает доходность 66.69%, что значительно выше, чем у IBKR с доходностью 35.66%.

SEI

1 день
2.84%
1 месяц
1.01%
С начала года
66.69%
6 месяцев
39.27%
1 год
177.28%
3 года*
118.49%
5 лет*
53.15%
10 лет*
—

IBKR

1 день
-0.10%
1 месяц
3.86%
С начала года
35.66%
6 месяцев
32.28%
1 год
69.80%
3 года*
63.85%
5 лет*
39.30%
10 лет*
24.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEI и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		66.69%62.29%277.66%-15.75%57.46%-15.55%-38.09%19.10%-43.06%85.37%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		35.66%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%70.41%

Correlation

The correlation between SEI and IBKR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SEI:

$3.78B

IBKR:

$39.04B

EPS

SEI:

$1.03

IBKR:

$3.76

Коэффициент P/E

SEI:

74.43

IBKR:

23.18

Коэффициент P/S

SEI:

4.98

IBKR:

4.47

Коэффициент P/B

SEI:

4.84

IBKR:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

SEI:

$692.11M

IBKR:

$8.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

SEI:

$235.28M

IBKR:

$7.75B

EBITDA (12 мес.)

SEI:

$249.65M

IBKR:

$7.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Solaris Energy Infrastructure, Inc

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с SEI:
SEI с IRENSEI с PWRSEI с TSEMSEI с VRTSEI с EQTSEI с INFYSEI с STRL
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

SEI vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEI
Ранг доходности на риск SEI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEI c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEIIBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.88

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.47

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.75

3.75

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.93

9.52

+7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEI vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEI на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBKR равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEI и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEIIBKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.88

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.15

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Просадки

Сравнение просадок SEI и IBKR

Максимальная просадка SEI за все время составила -79.49%, что больше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEI и IBKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEIIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.49%

-63.66%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.43%

-18.70%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.37%

-38.66%

-16.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-38.66%

-16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-1.87%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.68%

-24.73%

-13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

7.36%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SEI и IBKR

Solaris Energy Infrastructure, Inc (SEI) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что SEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEIIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.41%

10.71%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.07%

27.36%

+23.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.71%

37.35%

+36.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.43%

34.42%

+32.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.11%

33.33%

+28.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEI и IBKR

Дивидендная доходность SEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности IBKR в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.38%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
SEI
Solaris Energy Infrastructure, Inc		0.63%1.04%1.67%5.65%4.23%6.41%5.16%2.89%0.83%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SEI и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Solaris Energy Infrastructure, Inc и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
196.24M
765.00M
(SEI) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SEI and IBKR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEI has higher volatility (15.41%) compared to IBKR (10.71%). In terms of maximum drawdown, SEI dropped -79.49% vs IBKR's -63.66%.

SEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEI и IBKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор