PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEHAX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEHAX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

SEHAX управляется SEI. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SEHAX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEHAX и MUHLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		-2.29%17.99%24.97%21.99%-15.84%32.78%13.16%28.09%-5.81%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, SEHAX показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.

SEHAX

1 день
2.60%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
18.06%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с SEHAX:
SEHAX с VOOSEHAX с POGSXSEHAX с SDLAXSEHAX с SEIMXSEHAX с SPINXSEHAX с SEATXSEHAX с RCKSX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий SEHAX и MUHLX

SEHAX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

Доходность на риск

SEHAX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEHAX
Ранг доходности на риск SEHAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEHAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEHAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEHAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEHAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEHAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEHAX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEHAXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.97

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.37

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

8.57

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEHAX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEHAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEHAX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEHAXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.42

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.51

+0.09

Корреляция

Корреляция между SEHAX и MUHLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEHAX и MUHLX

Дивидендная доходность SEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		5.65%5.52%7.85%1.15%12.75%23.76%1.69%1.97%1.24%0.00%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок SEHAX и MUHLX

Максимальная просадка SEHAX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEHAX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEHAXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-62.05%

+26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-10.23%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

-18.63%

-17.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.65%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-10.81%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.83%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SEHAX и MUHLX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) составляет 4.95%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что SEHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEHAXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

6.01%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

12.06%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

16.85%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

14.77%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

17.04%

+4.87%