PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEHAX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEHAX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

SEHAX управляется SEI. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SEHAX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEHAX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		-2.29%17.99%24.97%21.99%-2.09%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, SEHAX показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

SEHAX

1 день
2.60%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
18.06%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с SEHAX:
SEHAX с VOOSEHAX с POGSXSEHAX с SDLAXSEHAX с SPINXSEHAX с SEATXSEHAX с SEIMXSEHAX с FGJEX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий SEHAX и FEQHX

SEHAX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

Доходность на риск

SEHAX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEHAX
Ранг доходности на риск SEHAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEHAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEHAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEHAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEHAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEHAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEHAX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEHAXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.21

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.82

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.84

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.12

7.27

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEHAX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEHAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEHAX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEHAXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.21

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.00

-0.39

Корреляция

Корреляция между SEHAX и FEQHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEHAX и FEQHX

Дивидендная доходность SEHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		5.65%5.52%7.85%1.15%12.75%23.76%1.69%1.97%1.24%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SEHAX и FEQHX

Максимальная просадка SEHAX за все время составила -35.77%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEHAX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEHAXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-10.42%

-25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-7.40%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.82%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-2.28%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.87%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SEHAX и FEQHX

SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что SEHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEHAXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

3.11%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

6.85%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

11.04%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

11.29%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

11.29%

+10.62%