Сравнение E127.L с AEME.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L).
E127.L и AEME.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E127.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 мар. 2023 г.. AEME.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 29 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности E127.L и AEME.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам E127.L и AEME.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 6.19% | 25.81% | 10.12% | 3.48% | -9.65% | -7.71% |
AEME.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 6.69% | 25.33% | 8.58% | 2.99% | -10.31% | -8.65% |
Разные валюты инструментов
E127.L торгуется в GBP, в то время как AEME.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEME.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, E127.L показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у AEME.L с доходностью 6.69%.
E127.L
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- —
AEME.L
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий E127.L и AEME.L
E127.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AEME.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
E127.L vs. AEME.L — Ранг доходности на риск
E127.L
AEME.L
Сравнение E127.L c AEME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E127.L | AEME.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.80 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.35 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 3.26 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 11.61 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E127.L | AEME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.80 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.30 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.24 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между E127.L и AEME.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E127.L и AEME.L
Дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как AEME.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 2.32% | 2.47% | 4.04% | 4.40% | 2.79% | 2.25% |
AEME.L Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок E127.L и AEME.L
Максимальная просадка E127.L за все время составила -26.68%, примерно равная максимальной просадке AEME.L в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E127.L и AEME.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| E127.L | AEME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -40.09% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -13.52% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -37.46% | +14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -9.65% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -18.46% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.39% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности E127.L и AEME.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) составляет 7.17%, в то время как у Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что E127.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| E127.L | AEME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 8.06% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 13.53% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 17.61% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 16.63% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.76% | -0.64% |