PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение E127.L с AEME.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности E127.L и AEME.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E127.L и AEME.L


2026 (YTD)20252024202320222021
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist
6.19%25.81%10.12%3.48%-9.65%-7.71%
AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
6.69%25.33%8.58%2.99%-10.31%-8.65%
Разные валюты инструментов

E127.L торгуется в GBP, в то время как AEME.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEME.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, E127.L показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у AEME.L с доходностью 6.69%.


E127.L

1 день
3.29%
1 месяц
-5.21%
С начала года
6.19%
6 месяцев
10.87%
1 год
31.94%
3 года*
14.68%
5 лет*
5.77%
10 лет*

AEME.L

1 день
3.86%
1 месяц
-5.26%
С начала года
6.69%
6 месяцев
10.52%
1 год
31.91%
3 года*
13.62%
5 лет*
4.99%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)

Сравнение комиссий E127.L и AEME.L

E127.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AEME.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

E127.L vs. AEME.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

E127.L
Ранг доходности на риск E127.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E127.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E127.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E127.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E127.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E127.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

AEME.L
Ранг доходности на риск AEME.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEME.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEME.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEME.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEME.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEME.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E127.L c AEME.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


E127.LAEME.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.80

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.35

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

3.26

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

11.61

-0.85

E127.L vs. AEME.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E127.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEME.L равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E127.L и AEME.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


E127.LAEME.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.80

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.30

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.24

+0.34

Корреляция

Корреляция между E127.L и AEME.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов E127.L и AEME.L

Дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как AEME.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist
2.32%2.47%4.04%4.40%2.79%2.25%
AEME.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок E127.L и AEME.L

Максимальная просадка E127.L за все время составила -26.68%, примерно равная максимальной просадке AEME.L в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E127.L и AEME.L.


Загрузка...

Показатели просадок


E127.LAEME.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-40.09%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-13.52%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-37.46%

+14.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-9.65%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-18.46%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.39%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности E127.L и AEME.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) составляет 7.17%, в то время как у Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (AEME.L) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что E127.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


E127.LAEME.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

8.06%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

13.53%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

17.61%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.63%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.76%

-0.64%