PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E127.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E127.L с SPXP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).

E127.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E127.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 мар. 2023 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E127.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E127.L и SPXP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		6.19%25.81%10.12%3.48%-9.65%-1.28%23.50%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-3.06%9.53%27.58%20.06%-8.79%31.26%13.75%
Разные валюты инструментов

E127.L торгуется в GBP, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, E127.L показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -3.06%.

E127.L

1 день
3.29%
1 месяц
-5.21%
С начала года
6.19%
6 месяцев
10.87%
1 год
31.94%
3 года*
14.68%
5 лет*
5.77%
10 лет*
—

SPXP.L

1 день
1.54%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
0.30%
1 год
14.97%
3 года*
15.98%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с E127.L:
E127.L с FEMD.LE127.L с AEME.LE127.L с DEM.LE127.L с EMHD.LE127.L с HEMC.LE127.L с HMEF.LE127.L с SEGM.L
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с VOOSPXP.L с SPXSSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SPXD.LSPXP.L с CNX1.L

Сравнение комиссий E127.L и SPXP.L

E127.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

E127.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E127.L
Ранг доходности на риск E127.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E127.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E127.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E127.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E127.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E127.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E127.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E127.LSPXP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.98

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.42

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.09

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

7.22

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E127.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E127.L на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SPXP.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E127.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E127.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.98

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.90

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.07

-0.50

Корреляция

Корреляция между E127.L и SPXP.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E127.L и SPXP.L

Дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		2.32%2.47%4.04%4.40%2.79%2.25%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок E127.L и SPXP.L

Максимальная просадка E127.L за все время составила -26.68%, примерно равная максимальной просадке SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E127.L и SPXP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

E127.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-25.46%

-1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-10.33%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-20.77%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-4.71%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-3.54%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.05%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности E127.L и SPXP.L

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что E127.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E127.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

3.86%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

8.30%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

15.20%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

14.30%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.35%

-0.23%