PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E127.L с HEMC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E127.L с HEMC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L).

E127.L и HEMC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E127.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 мар. 2023 г.. HEMC.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E127.L и HEMC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E127.L и HEMC.L

2026 (YTD)2025202420232022
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		6.19%25.81%10.12%3.48%-2.58%
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		6.17%24.74%8.89%2.36%-2.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: E127.L показывает доходность 6.19%, а HEMC.L немного ниже – 6.17%.

E127.L

1 день
3.29%
1 месяц
-5.21%
С начала года
6.19%
6 месяцев
10.87%
1 год
31.94%
3 года*
14.68%
5 лет*
5.77%
10 лет*
—

HEMC.L

1 день
3.20%
1 месяц
-5.63%
С начала года
6.17%
6 месяцев
10.27%
1 год
30.61%
3 года*
13.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с E127.L:
E127.L с SPXP.LE127.L с FEMD.LE127.L с AEME.LE127.L с DEM.LE127.L с EMHD.LE127.L с HMEF.LE127.L с SEGM.L
Часто сравнивают с HEMC.L:
HEMC.L с EMIM.LHEMC.L с VOOHEMC.L с HMEF.LHEMC.L с VFEG.LHEMC.L с XDEM.DEHEMC.L с FEMD.LHEMC.L с EMDV.L

Сравнение комиссий E127.L и HEMC.L

E127.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HEMC.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Доходность на риск

E127.L vs. HEMC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E127.L
Ранг доходности на риск E127.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E127.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E127.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E127.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E127.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E127.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HEMC.L
Ранг доходности на риск HEMC.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEMC.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEMC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEMC.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEMC.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEMC.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E127.L c HEMC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E127.LHEMC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.83

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.37

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.88

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

10.07

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E127.L vs. HEMC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E127.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEMC.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E127.L и HEMC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E127.LHEMC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.68

-0.11

Корреляция

Корреляция между E127.L и HEMC.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E127.L и HEMC.L

Дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как HEMC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		2.32%2.47%4.04%4.40%2.79%2.25%
HEMC.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок E127.L и HEMC.L

Максимальная просадка E127.L за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки HEMC.L в -15.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E127.L и HEMC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

E127.LHEMC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-15.14%

-11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-10.83%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-7.53%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-4.36%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.10%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности E127.L и HEMC.L

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (HEMC.L) имеют волатильность 7.17% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E127.LHEMC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.02%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

12.65%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

16.69%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

14.92%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

14.92%

+1.20%