PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E127.L с HMEF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение E127.L с HMEF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L).

E127.L и HMEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. E127.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 мар. 2023 г.. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности E127.L и HMEF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам E127.L и HMEF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		6.19%25.81%10.12%3.48%-9.65%-1.28%23.50%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		6.17%24.55%9.08%2.44%-10.01%-2.27%25.88%
Разные валюты инструментов

E127.L торгуется в GBP, в то время как HMEF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMEF.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: E127.L показывает доходность 6.19%, а HMEF.L немного ниже – 6.17%.

E127.L

1 день
3.29%
1 месяц
-5.21%
С начала года
6.19%
6 месяцев
10.87%
1 год
31.94%
3 года*
14.68%
5 лет*
5.77%
10 лет*
—

HMEF.L

1 день
3.24%
1 месяц
-5.62%
С начала года
6.17%
6 месяцев
10.21%
1 год
30.69%
3 года*
13.43%
5 лет*
4.84%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с E127.L:
E127.L с SPXP.LE127.L с FEMD.LE127.L с AEME.LE127.L с DEM.LE127.L с EMHD.LE127.L с SEGM.LE127.L с HEMC.L
Часто сравнивают с HMEF.L:
HMEF.L с VFEG.LHMEF.L с AIAI.LHMEF.L с IEEM.LHMEF.L с VWRL.LHMEF.L с EQQQ.LHMEF.L с HMWO.LHMEF.L с SPX4.L

Сравнение комиссий E127.L и HMEF.L

E127.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HMEF.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Доходность на риск

E127.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E127.L
Ранг доходности на риск E127.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E127.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E127.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E127.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E127.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E127.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HMEF.L
Ранг доходности на риск HMEF.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMEF.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMEF.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMEF.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E127.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E127.LHMEF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.83

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.37

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.84

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

10.08

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E127.L vs. HMEF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E127.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMEF.L равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E127.L и HMEF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E127.LHMEF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.31

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.33

+0.25

Корреляция

Корреляция между E127.L и HMEF.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E127.L и HMEF.L

Дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности HMEF.L в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		2.32%2.47%4.04%4.40%2.79%2.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMEF.L
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.97%1.98%2.43%2.58%2.99%2.01%1.66%2.11%2.14%1.61%1.69%2.25%

Просадки

Сравнение просадок E127.L и HMEF.L

Максимальная просадка E127.L за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки HMEF.L в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E127.L и HMEF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

E127.LHMEF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-31.72%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.07%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-23.78%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-7.68%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-10.09%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.12%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности E127.L и HMEF.L

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) имеют волатильность 7.17% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

E127.LHMEF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.28%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

12.74%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

16.71%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

15.80%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

17.71%

-1.59%