PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SEGA.L с CTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SEGA.L и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEGA.L торгуется в GBP, в то время как CTA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTA были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEGA.L показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 10.17%.


SEGA.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-2.04%
1 год
1.78%
3 года*
2.02%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
0.52%

CTA

1 день
-0.87%
1 месяц
-3.58%
С начала года
10.17%
6 месяцев
12.03%
1 год
12.96%
3 года*
8.24%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEGA.L и CTA


2026 (YTD)2025202420232022
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)
-2.14%5.88%-2.94%4.76%-10.74%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
10.17%-6.30%26.32%-7.12%18.67%

Correlation

The correlation between SEGA.L and CTA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

SEGA.L vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEGA.L
Ранг доходности на риск SEGA.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEGA.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEGA.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEGA.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEGA.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEGA.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

CTA
Ранг доходности на риск CTA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEGA.L c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SEGA.LCTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.12

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

1.22

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

3.05

-2.47

SEGA.L vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEGA.L на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа CTA равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEGA.L и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SEGA.LCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.44

-0.28

Просадки

Сравнение просадок SEGA.L и CTA

Максимальная просадка SEGA.L за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки CTA в -29.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGA.L и CTA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SEGA.LCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.75%

-29.34%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-10.64%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.26%

-17.81%

+11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-9.36%

-10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-13.18%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.26%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SEGA.L и CTA

Текущая волатильность для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) составляет 1.77%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SEGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SEGA.LCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

7.32%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

19.03%

-14.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

22.05%

-16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

20.53%

-13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

20.53%

-12.03%

Сравнение комиссий SEGA.L и CTA

SEGA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SEGA.L и CTA

Дивидендная доходность SEGA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности CTA в 4.99%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF
4.99%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)
1.19%2.25%1.82%0.97%0.26%0.25%0.45%0.68%0.65%0.69%0.86%0.60%

Часто задаваемые вопросы


SEGA.L and CTA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEGA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEGA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.

SEGA.L is categorized as European Government Bonds, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.09% for SEGA.L and 0.78% for CTA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEGA.L и CTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор