Сравнение SEGA.L с CTA
SEGA.L (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SEGA.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. SEGA.L is passively managed, while CTA is actively managed. Over the past 3 years, SEGA.L returned 2.02%/yr vs 8.24%/yr for CTA. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SEGA.L charges 0.09%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности SEGA.L и CTA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEGA.L торгуется в GBP, в то время как CTA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTA были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEGA.L показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 10.17%.
SEGA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 1.78%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- 0.52%
CTA
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEGA.L и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -2.14% | 5.88% | -2.94% | 4.76% | -10.74% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 10.17% | -6.30% | 26.32% | -7.12% | 18.67% |
Correlation
The correlation between SEGA.L and CTA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEGA.L vs. CTA — Ранг доходности на риск
SEGA.L
CTA
Сравнение SEGA.L c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEGA.L | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.22 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 3.05 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEGA.L | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.44 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SEGA.L и CTA
Максимальная просадка SEGA.L за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки CTA в -29.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGA.L и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEGA.L | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -29.34% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -10.64% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.26% | -17.81% | +11.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.89% | -9.36% | -10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -13.18% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.26% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEGA.L и CTA
Текущая волатильность для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) составляет 1.77%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что SEGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEGA.L | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 7.32% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.34% | 19.03% | -14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55% | 22.05% | -16.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 20.53% | -13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 20.53% | -12.03% |
Сравнение комиссий SEGA.L и CTA
SEGA.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEGA.L и CTA
Дивидендная доходность SEGA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности CTA в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.99% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.19% | 2.25% | 1.82% | 0.97% | 0.26% | 0.25% | 0.45% | 0.68% | 0.65% | 0.69% | 0.86% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
SEGA.L and CTA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEGA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEGA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
SEGA.L is categorized as European Government Bonds, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.09% for SEGA.L and 0.78% for CTA.
Подберите оптимальное распределение для SEGA.L и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор