PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEGA.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SEGA.L с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEGA.L (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SEGA.L returned 0.52%/yr vs 61.31%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SEGA.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEGA.L торгуется в GBP, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEGA.L показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.78%. За последние 10 лет акции SEGA.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 0.52% против 61.31% соответственно.

SEGA.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-2.04%
1 год
1.78%
3 года*
2.02%
5 лет*
-2.37%
10 лет*
0.52%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.64%
С начала года
-26.78%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-36.46%
3 года*
29.42%
5 лет*
12.81%
10 лет*
61.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEGA.L и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEGA.L
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-2.14%5.88%-2.94%4.76%-13.69%-9.85%10.69%1.45%1.62%3.47%
BTC-USD
Bitcoin		-29.27%-12.95%125.81%140.73%-59.81%60.91%292.68%86.71%-73.15%1,284.82%

Correlation

The correlation between SEGA.L and BTC-USD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Bitcoin

Часто сравнивают с SEGA.L:
SEGA.L с VETA.LSEGA.L с SGLP.LSEGA.L с SDEU.LSEGA.L с IBGS.LSEGA.L с ^TNXSEGA.L с VWCE.DESEGA.L с HYGW
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

SEGA.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEGA.L
Ранг доходности на риск SEGA.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEGA.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEGA.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEGA.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEGA.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEGA.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEGA.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEGA.LBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.88

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
-1.16

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.87

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.73

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

-1.29

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEGA.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEGA.L на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEGA.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEGA.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.88

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.24

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.91

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.15

-0.99

Просадки

Сравнение просадок SEGA.L и BTC-USD

Максимальная просадка SEGA.L за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGA.L и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEGA.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.75%

-84.19%

+57.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-49.84%

+44.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.26%

-49.84%

+43.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.85%

-73.24%

+52.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.75%

-82.15%

+55.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-48.61%

+28.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-40.27%

+29.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

33.73%

-31.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SEGA.L и BTC-USD

Текущая волатильность для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) составляет 1.77%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что SEGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEGA.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

10.36%

-8.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

33.53%

-29.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.55%

34.70%

-29.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

44.81%

-37.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

56.03%

-47.53%

Часто задаваемые вопросы

SEGA.L and BTC-USD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEGA.L и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор