Сравнение SEGA.L с BTC-USD
SEGA.L (iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, SEGA.L returned -0.53%/yr vs 57.22%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEGA.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SEGA.L торгуется в GBP, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SEGA.L показывает доходность -4.20%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.90%. За последние 10 лет акции SEGA.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -0.53% против 57.22% соответственно.
SEGA.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -4.20%
- 1 год
- -2.76%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- -3.00%
- 10 лет*
- -0.53%
BTC-USD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -26.90%
- 1 год
- -46.60%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 57.22%
Сравнение доходности по годам SEGA.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGA.L iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | -4.20% | 5.89% | -2.94% | 4.76% | -13.69% | -9.84% | 10.69% | 1.45% | 1.62% | 3.46% |
BTC-USD Bitcoin | -26.90% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -59.81% | 60.91% | 292.68% | 86.71% | -73.15% | 1,284.82% |
Correlation
The correlation between SEGA.L and BTC-USD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEGA.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SEGA.L
BTC-USD
Сравнение SEGA.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEGA.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.89 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.42 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEGA.L и BTC-USD
Максимальная просадка SEGA.L за все время составила -26.74%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEGA.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEGA.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.74% | -84.19% | +57.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -52.30% | +46.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.26% | -52.30% | +46.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -73.24% | +52.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.74% | -82.15% | +55.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.57% | -48.69% | +27.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -40.56% | +30.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 30.55% | -27.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEGA.L и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SEGA.L) составляет 1.55%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что SEGA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEGA.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 8.86% | -7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.35% | 34.09% | -29.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.51% | 34.66% | -29.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.48% | 43.80% | -36.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.08% | 55.37% | -47.29% |
Часто задаваемые вопросы
SEGA.L and BTC-USD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SEGA.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор