Сравнение SEEGX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
SEEGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности SEEGX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEEGX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | -8.55% | 14.08% | 35.14% | 34.62% | -25.40% | 18.17% | 56.02% | 39.13% | 0.50% | 38.03% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SEEGX показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции SEEGX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 17.94% против 11.71% соответственно.
SEEGX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -8.55%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 17.94%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEEGX и PROVX
SEEGX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
SEEGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
SEEGX
PROVX
Сравнение SEEGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEEGX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.26 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 3.81 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEEGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.77 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SEEGX и PROVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEEGX и PROVX
Дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 12.51% | 11.44% | 2.00% | 0.12% | 3.42% | 14.92% | 5.27% | 12.85% | 15.97% | 14.79% | 9.88% | 4.49% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок SEEGX и PROVX
Максимальная просадка SEEGX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEEGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -57.65% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.82% | -12.54% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -27.48% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -27.48% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -10.07% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.97% | -13.23% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 3.29% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEEGX и PROVX
JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEEGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.20% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 8.81% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.14% | 14.60% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 15.59% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 16.12% | +5.45% |