Сравнение SEEGX с BLUEX
SEEGX (JPMorgan Large Cap Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SEEGX returned 19.89%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SEEGX charges 0.69%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности SEEGX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEEGX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции SEEGX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 19.89% против 9.75% соответственно.
SEEGX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 19.89%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам SEEGX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 3.34% | 14.08% | 35.14% | 34.62% | -25.40% | 18.17% | 56.02% | 39.13% | 0.50% | 38.03% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between SEEGX and BLUEX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1993 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between SEEGX and BLUEX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEEGX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
SEEGX
BLUEX
Сравнение SEEGX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEEGX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.55 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -1.26 | +3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEEGX и BLUEX
Максимальная просадка SEEGX за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEEGX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEEGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -54.27% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.82% | -12.19% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.50% | -12.19% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.23% | -21.87% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.85% | -29.06% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -8.72% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -13.36% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 5.26% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEEGX и BLUEX
JPMorgan Large Cap Growth Fund (SEEGX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SEEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEEGX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 4.01% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 8.33% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 10.48% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.40% | 10.72% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 16.57% | +5.10% |
Сравнение комиссий SEEGX и BLUEX
SEEGX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEEGX и BLUEX
Дивидендная доходность SEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
SEEGX JPMorgan Large Cap Growth Fund | 11.07% | 11.44% | 2.00% | 0.12% | 3.42% | 14.92% | 5.27% | 12.85% | 15.97% | 14.79% | 9.88% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
SEEGX and BLUEX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEEGX has higher volatility (7.24%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, SEEGX dropped -62.09% vs BLUEX's -54.27%.
SEEGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEEGX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор