PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEECX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEECX с DFIEX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SEECX (Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund) and DFIEX (DFA International Core Equity Portfolio I) are both mutual funds - SEECX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Crossmark Steward Funds, while DFIEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, SEECX returned 14.12%/yr vs 10.50%/yr for DFIEX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEECX charges 0.58%/yr vs 0.24%/yr for DFIEX.

Доходность

Сравнение доходности SEECX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEECX показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции SEECX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 14.12% против 10.50% соответственно.

SEECX

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.16%
С начала года
7.98%
6 месяцев
6.68%
1 год
20.57%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.30%
10 лет*
14.12%

DFIEX

1 день
-1.87%
1 месяц
-1.17%
С начала года
8.68%
6 месяцев
8.20%
1 год
24.16%
3 года*
18.95%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEECX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund		7.98%16.88%23.50%25.34%-19.71%30.59%12.83%29.49%-6.99%21.34%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		8.68%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Correlation

The correlation between SEECX and DFIEX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2005 г.

0.79

The correlation between SEECX and DFIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с SEECX:
SEECX с FXAIXSEECX с SGISXSEECX с SCJIXSEECX с SNTCXSEECX с TRDFXSEECX с SEACXSEECX с SSEYX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEMXDFIEX с DFEOXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Доходность на риск

SEECX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEECX
Ранг доходности на риск SEECX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEECX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEECX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEECX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEECX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEECX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEECX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEECXDFIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.79

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.50

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.33

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.52

9.04

+1.48

SEECX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEECX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEECX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEECX и DFIEX

Максимальная просадка SEECX за все время составила -58.09%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEECX и DFIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEECXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-62.22%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.01%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-12.81%

-5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.66%

-28.66%

-14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-41.04%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-2.48%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-12.15%

+2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.83%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SEECX и DFIEX

Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 4.92% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEECXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

4.85%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

11.88%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

14.36%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

15.82%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

16.18%

+6.79%

Сравнение комиссий SEECX и DFIEX

SEECX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEECX и DFIEX

Дивидендная доходность SEECX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности DFIEX в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.97%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund		3.34%3.61%8.47%3.77%50.97%32.80%9.47%2.23%5.64%1.18%0.94%18.68%

Часто задаваемые вопросы

SEECX and DFIEX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEECX has higher volatility (4.92%) compared to DFIEX (4.85%). In terms of maximum drawdown, SEECX dropped -58.09% vs DFIEX's -62.22%.

DFIEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEECX и DFIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор