PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEECX с SGISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEECX с SGISX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) и Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX).

SEECX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. SGISX управляется Crossmark Steward Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SEECX и SGISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) и Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEECX и SGISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund		-4.02%16.88%23.50%25.34%-19.71%30.59%12.83%29.49%-6.99%21.34%
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		-0.61%21.79%9.34%15.60%-11.27%19.46%8.55%24.76%-7.78%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, SEECX показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у SGISX с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции SEECX превзошли акции SGISX по среднегодовой доходности: 12.60% против 10.38% соответственно.

SEECX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-2.41%
1 год
16.08%
3 года*
17.39%
5 лет*
11.13%
10 лет*
12.60%

SGISX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
1.51%
1 год
16.21%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund

Crossmark Steward Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с SEECX:
SEECX с FXAIXSEECX с SEACXSEECX с SCJIXSEECX с SNTCXSEECX с TRDFXSEECX с SGOIXSEECX с SSEYX
Часто сравнивают с SGISX:
SGISX с SPYSGISX с TRDFXSGISX с SEACXSGISX с SNTCXSGISX с SCJIXSGISX с RTXAXSGISX с ARTHX

Сравнение комиссий SEECX и SGISX

SEECX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SGISX в 0.99%.

SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund

Доходность на риск

SEECX vs. SGISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEECX
Ранг доходности на риск SEECX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEECX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEECX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEECX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEECX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEECX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SGISX
Ранг доходности на риск SGISX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGISX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGISX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGISX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGISX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGISX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEECX c SGISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) и Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEECXSGISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.01

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.43

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

6.59

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEECX vs. SGISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEECX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGISX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEECX и SGISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEECXSGISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.01

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.22

Корреляция

Корреляция между SEECX и SGISX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEECX и SGISX

Дивидендная доходность SEECX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности SGISX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEECX
Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund		3.76%3.61%8.47%3.77%50.97%32.80%9.47%2.23%5.64%1.18%0.94%18.68%
SGISX
Crossmark Steward Global Equity Income Fund		6.41%6.35%5.08%2.67%8.68%16.69%2.43%7.94%10.59%7.58%6.99%8.32%

Просадки

Сравнение просадок SEECX и SGISX

Максимальная просадка SEECX за все время составила -58.09%, что больше максимальной просадки SGISX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEECX и SGISX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEECXSGISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.09%

-35.59%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-8.16%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.66%

-21.76%

-20.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-35.59%

-7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.53%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-3.79%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.64%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SEECX и SGISX

Crossmark Steward Values-Focused Large Cap Enhanced Index Fund (SEECX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Crossmark Steward Global Equity Income Fund (SGISX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что SEECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEECXSGISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.06%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.73%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

16.87%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

14.95%

+10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

16.64%

+6.31%