PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SEDM.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEDM.L с EXCS.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

SEDM.L (iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - SEDM.L tracks the MSCI EM IMI Screened Index while EXCS.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEDM.L returned 20.07%/yr vs 24.61%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SEDM.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SEDM.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SEDM.L показывает доходность 18.51%, что значительно ниже, чем у EXCS.L с доходностью 30.97%.

SEDM.L

1 день
2.10%
1 месяц
-7.21%
6 месяцев
13.19%
С начала года
18.51%
1 год
31.62%
3 года*
20.07%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—
Всё время*
9.88%

EXCS.L

1 день
2.85%
1 месяц
-8.77%
6 месяцев
23.71%
С начала года
30.97%
1 год
50.53%
3 года*
24.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEDM.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
SEDM.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)		18.51%32.84%7.40%10.53%-20.48%-2.76%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		30.97%35.75%3.67%16.90%-18.20%-24.55%

Correlation

The correlation between SEDM.L and EXCS.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between SEDM.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEDM.L и EXCS.L

Секторы
SEDM.L
EXCS.L

Технологии

45.0%
50.2%

Финансовые услуги

17.8%
19.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
4.1%

Промышленность

7.2%
6.4%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.1%

Сырьевые материалы

5.2%
5.8%

Здравоохранение

3.3%
2.0%

Энергетика

2.6%
3.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
2.6%

Недвижимость

1.5%
0.9%

Коммунальные услуги

1.1%
1.9%

Технологии

SEDM.L
45.0%
EXCS.L
50.2%

Финансовые услуги

SEDM.L
17.8%
EXCS.L
19.5%

Потребительский циклический сектор

SEDM.L
7.9%
EXCS.L
4.1%

Промышленность

SEDM.L
7.2%
EXCS.L
6.4%

Коммуникационные услуги

SEDM.L
5.8%
EXCS.L
3.1%

Сырьевые материалы

SEDM.L
5.2%
EXCS.L
5.8%

Здравоохранение

SEDM.L
3.3%
EXCS.L
2.0%

Энергетика

SEDM.L
2.6%
EXCS.L
3.5%

Потребительский защитный сектор

SEDM.L
2.6%
EXCS.L
2.6%

Недвижимость

SEDM.L
1.5%
EXCS.L
0.9%

Коммунальные услуги

SEDM.L
1.1%
EXCS.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SEDM.L:
SEDM.L с MIST.LSEDM.L с CSP1.LSEDM.L с IUIT.LSEDM.L с MINT.LSEDM.L с FLES.LSEDM.L с IGLN.LSEDM.L с ISAC.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с VFEG.LEXCS.L с ^GSPC

Доходность на риск

SEDM.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEDM.L
Ранг доходности на риск SEDM.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDM.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDM.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDM.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDM.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEDM.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SEDM.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.07

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.66

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.59

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

11.04

-3.73

SEDM.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEDM.L на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа EXCS.L равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEDM.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SEDM.L и EXCS.L

Максимальная просадка SEDM.L за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки EXCS.L в -44.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEDM.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEDM.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.83%

-44.14%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-14.02%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-19.69%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-10.45%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-23.92%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

4.56%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SEDM.L и EXCS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist) (SEDM.L) составляет 9.25%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что SEDM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEDM.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

10.79%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

22.33%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

24.34%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

26.09%

-7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

26.09%

-5.88%

Сравнение комиссий SEDM.L и EXCS.L

И SEDM.L, и EXCS.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEDM.L и EXCS.L

Дивидендная доходность SEDM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEDM.L
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Dist)		1.71%1.96%2.37%2.33%2.56%1.83%1.51%2.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SEDM.L and EXCS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEDM.L and EXCS.L have the same expense ratio: 0.18% per year.

SEDM.L tracks MSCI EM IMI Screened Index, while EXCS.L tracks MSCI EM NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEDM.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор